Zebrania naukowe
Kontrast
| Prelegent | Temat | Data | Miejsce |
| Prof. UEK dr hab. Justyna Wróblewska | Prognoza w ramach modeli VEC. Czy warto szacować zależności długookresowe? | 20.01.2021 | Zebranie on-line |
| Prof. UEK dr hab. Artur Prędki | Zastosowanie NDEA do oceny efektywności systemów ochrony zdrowia w wybranych krajach europejskich | 28.10.2020 | Zebranie on-line |
| Prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec, dr Andrzej Pisulewski | „Efektywność gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych – analiza ekonometryczna (dla Polski i krajów UE)” | 05.III.2020 r. | s. 416 Paw. A 16:30 |
| Prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec, dr Andrzej Pisulewski | „Efektywność polskich gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych – hierarchiczne stochastyczne modele graniczne (podejście bayesowskie)” | 27.XI.2019 | s. 416 Paw. A 13:15:00 |
| dr Justyna Wróblewska | Bayesowska analiza kointegracji sezonowej | 13.XI.2019 | s. 416 Paw. A 13:00:00 |
| Dr Justyna Wróblewska, dr Łukasz Kwiatkowski | „Bayesowskie modele MSH-SVAR w identyfikacji wstrząsów w gospodarce polskiej” | 28.III.2019 r. | s. 416 Paw. A 16:30 |
| mgr Adrian Burda | „Bayesowskie modele STVEC w empirycznej analizie kursu walutowego” | 07.III.2019 r. | s. 416 Paw. A 16:30 |
| prof. dr hab. Jacek Osiewalski | „Bayesian interpretation of some empirical Bayes procedures” | 21.II.2019 r. | s. 416 Paw. A 16:30 |
| prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec, dr hab. Artur Prędki, dr Andrzej Pisulewski | „Efektywność techniczna i produktywność polskich gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych” | 04.II.2019 r. | s. 301 B Paw. A 13:00 |
| prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień Dawid Jarco | „Investigating the Heterogeneity of Economic Convergence in Latin America Countries – An Econometric Analysis of Systems of Regression Equations” | 13.XII.2018 r. | s. 416 Paw. A 16:30 |
| mgr Milena Suliga | Wpływ dnia wygasania indeksowych I akcyjnych kontraktów futures na rynek GPW w Warszawie | 13.IX.2018 r. | s.251 Paw. B 11:30 |
| dr inż. Kamil Makieła, dr Błażej Mazur | Generalized stochastic frontier models with applications in econometric analysis of productivity and inefficiency | 12.VII.2018 r. | s.7 Paw. S-D 11:00 |
| mgr Milena Suliga | Wpływ dnia wygasania indeksowych i akcyjnych kontraktów futures na rynek kasowy GPW w Warszawie | 05.VII.2018 r. | s. 7 Paw. S-D 11:30 |
| mgr Anna Chudzicka – Bator | Procesy ACD o zmiennych parametrach w modelowaniu i prognozowaniu intensywności transakcji na kasowym rynku złotego. | 21.VI.2018 | s. F Paw. C, g. 13:30 |
| dr Andrzej Pisulewski | Dynamika bezrobocia w Polsce – zastosowanie progowego modelu autoregresyjnego | 07.VI.2018 | s. E Paw. C, g. 16:30 |
| mgr Aleksandra Karcińska | Krótkookresowe prognozowanie polskiego PKB z wykorzystaniem dynamicznych modeli czynnikowych estymowanych przy pomocy filtru Kalmana | 24.V.2018 | s. D Paw. C, g. 16:30 |
| mgr Ievgenii Maistrenko | Modele dyfuzji rynkowej nowego produktu – integracja podejść | 17.V.2018. | s. 416 Paw. A, g. 16.30 |
| dr Marcin Błażejowski | Bayesian Model Averaging for ADL models in GRETL | 12.IV.2018 | |
| dr Jacek Kwiatkowski | |||
| prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień | The impact of capital on lending in economic downturns and investor protection – the case of large UE banks | 1.II.2018 | |
| prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec | Uwarunkowania akceptacji kart płatniczych w handlu i usługach detalicznych w Polsce | 18.I.2018 | |
| dr hab. Artur Prędki | próba analizy efektywności technicznej uczelni publicznych o profilu akademickim nadzorowanych przez MNiSW | 23.XI.2017 | |
| dr inż. Kamil Makieła | Foreign Direct Investment and Productivity | 9.XI.2017 | |
| mgr Liwiusz Wojciechowski | |||
| dr Łukasz Kwiatkowski | Identyfikacja wstrząsów w ramach bayesowskiego modelu VEC z (markowowskimi) przełączeniami macierzy kowariancji | 26.X.2017 | |
| dr Justyna Wróblewska | |||
| prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień | 20.IV.2017 | ||
| prof. UEK Marek Dębrowski | Izolacyjne właściwości systemów kursowych w krajach Europy Środkowej i wschodniej | 30.03.2017 | |
| dr Justyna Wróbleska | |||
| prof. dr hab. Jacek Osiewalski | A bivariate model of the number of children and the age at first birth | 16.III.2017 | |
| mgr Beata Osiewalska | |||
| dr Jerzy Skrzypek | Nowe pokolenia na Uniwersytecie. Jak możemy im pomóc, korzystając z Moodle’a ? | 26.01.2017 | |
| Anna Stanisławska – Mischke | |||
| dr Błażej Mazur | Time-varying asymmetry and tail thickness in long series of daily financial returns | 12.I.2017 | |
| dr Błażej Mazur | Bayesowskie modele DCS ze zmienną w czasie warunkową asymetrią | 15.XII.2016 | |
| prof. dr hab. Jerzy Marzec | Dwuwymiarowe zmienne licznikowe – bayesowskie modelowanie selekcji próby | 24.XI.2016 r. | s. 416 g. 16:30 |
| prof. dr hab. Jacek Osiewalski | |||
| prof. dr hab. Jerzy Marzec | 10.XI.2016 r. | sala 416 | |
| dr Krzysztof Makieła | „Bayesian Stochastic Frontier Analysis Toolbox for MATLAB” | 3.XI.2016 r. | s.416 g. 16:30 |
| prof. UEK dr hab. Anna Pajor | Estymacja wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji za pomocą skorygowanej średniej arytmetycznej | 27.X.2016 | s. 416 g. 16:30 |
| dr Maciej Kostrzewski | Wykrywanie skoków w wybranych szeregach czasowych | 13.10.2016 r. | s. 416 g. 16:30 |
| Rok akademicki 2015/16 | |||
| mgr Justyna Mokrzycka | Bayesowskie modele Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrią rozkładów warunkowych | 10.05.2016 r. | sala A g. 16:30 |
| dr Kamil Makieła | On Bayesian estimation of a generalized true random-effects model and Gibbs sampling | 28.01.2016 r. | 416 g. 17:00 |
| mgr Andrzej Pisulewski | Stochastyczna analiza graniczna gospodarstw mlecznych w Polsce | 17.XII.2015 | |
| Rok akademicki 2014/2015 | |||
| mgr Barbara Wodecka | Wykorzystanie k-tych wartości rekordowych w estymacji indeksu ekstremalnego g, w szczególności parametrów a i s rozkładów stabilnych | 23.04. | 416 g. 16:30 |
| mgr Adrian Burda | Bayesowskie modele STVECM w empirycznej analizie determinant kursu walutowego – karta programowa | 10.02. | D paw. C g. 16:30 |
| mgr Adrian Burda | Konspekt planowanej rozprawy doktorskiej | 29.01. | 416 g. 16:30 |
| prof. dr hab. Jacek Osiewalski | Bayesian comparison of GDP models based on VAR and SF specifications | 13.XII. | 416 g. 16:30 |
| dr Kamil Makieła | |||
| dr Justyna Wróblewska | |||
| mgr Paweł Fiedor | „Ekonofizyczna reguła maksymalizacji entropii na rynkach finansowych” | 13.XI. | sala F g. 17:00 |
| mgr Dariusz Ścigała | „Zakres i forma uczestnictwa gospodarki w globalnych łańcuchach wartości a podatność na wejście w pułapkę średniego dochodu. Propozycja wielosektorowego modelu DSGE dla Polski”. | 30.X. | sala C g. 16:30 |
| mgr Katarzyna Budny | „Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych – konstrukcja, estymacja, zastosowanie” | 9.X.2014 | Paw. C sala F g. 16:30 |
| Rok akademicki 20123/2014 | |||
| Jolanta Majda | Projektowanie stres-testów w oparciu o teorię wartości ekstremalnych oraz manipulację współczynnikami korelacji | 7.02. | 13.00 |
| Justyna Mokrzycka | Bayesowska estymacja modeli Copula AR(1)-GARCH(1,1) | 28.II | 13:00 |
| Marcin Niedużak | Prawdopodobieństwo zawarcia transakcji na podstawie dostępu do prywatnej informacji – analiza empiryczna na podstawie modelu EKOP dla cen akcji KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna | 21.II. | 13:00 |
| Andrzej Kocięcki (NBP) | Orbitalne rozkłady a priori i ich zastosowanie w modelach szeregów czasowych. | 24.01.2014 r. | 13.00 |
| draTomasz Woźniak(University of Melbourne) | Title: Bayesian Inference for Heteroskedastic Structural Vector Autoregressions | 17.01.2014 r. | 13.00 |
| dr Justyna Wróblewska | Czy warto brać pod uwagę ACF? | 22.XI. | 13.00 |
| Dimas Widiantoro | The Relationship between Central Bank Monetary Policy and Financial Instability Determinants – Panel Cointegration Approach with structural break for Indonesia and Polish Financial System | 15.XI. | godz. 13.00 |
| mgr Andrzej Pisulewski | Dyskusja nad kartą programową | 18.X. | 13.00 s. 416 |
| mgr Andrzej Pisulewski | Wprowadzenie do badań nad efektywnością techniczną i kosztową gospodarstw rolnych w Polsce z wykorzystaniem danych panelowych | 11.X. | 13.00 s. 416 |
| Dimas Widiantor | „The efficiency of anti-crisis policy in resolving financial | 4.X. | 13.00 s. 416 |
| instability determinants – dynamic panel Cointegration approach for | |||
| Euro Area and Asian Economic Area” | |||
| Rok akademicki 2012/2013 | |||
| mgr Justyna Mokrzycka | Zastosowanie funkcji kopuli do analizy charakterystyk szeregów czasowych | 21.06. | 13.00 s. 416 |
| dr Łukasz Kwiatkowski | Wprowadzenie do teorii aukcji | 17.05. | 13.00 s.416 |
| dr Second Bwanakare | Non-extensive Entropy Econometrics For Low frequency Series: Applying For Robust Estimation of National Accounts -Based Models | 26.04.2013 | s. B |
| mgr jerzy Kot | „Proces osiągania efektywności przez rynek finansowy (z doświadczeń praktyka) | 7.02.2013 | s.416 |
| dr jerzy Skrzypek | Nowoczesne technologie w edukacji | 28.01.2013 | s.09 |
| dr Renata Wróbel-Rotter | Procedura identyfikacji zakłóceń strukturalnych w hybrydowych modelach wektorowej autoregresji | 30.XI. | s.416 |
| dr Jerzy Skrzypek | |||
| dr Justyna Wróblewska | Źródła wahań realnego kursu walutowego w Polsce | 23.XI. | s. 416 |
| dr Marek Dąbrowski | |||
| dr Anna Osiewalska | Zastosowania bibliometrii w ewaluacji czasopism i podmiotów nauki | 8.XI. | 13.00 |
| mgr Beata Osiewalska | Analiza przejmowania wzorca płodności w populacji kobiet w Polsce | 26.X. | 13.00 |
| dr hab. Jerzy Marzec, prof. dr hab. Jacek Osiewalski | Dwuwymiarowy model ZIP-CP w łącznej analizie zmiennych licznikowych”. | 19.X. | 13.00 |
| prof. dr hab. Jacek Osiewalski | |||
| Zebranie organizacyjne | 12.X. | 13.00 | |
| Rok akademicki 2011/2012 | |||
| dr Daniel Kosiorowski | Odporna analiza jednowymiarowego strumienia danych ekonomicznych | 27.IV. | sala 416 g. 13:00 |
| Tomasz Woźniak | Granger causal analysis of VARMA-GARCH models | 13.IV. | sala 416 g. 13:00 |
| Mgr Katarzyna Budny | Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych- konstrukcja, estymacja i zastosowania społeczno-ekonomiczne | 16.III.2012 | 13:00 |
| Karol Ciszek | Density forecasting with Markov Switching Models | 13 grudnia godz. 13.00 | |
| Rok akademicki 2010/2011 | |||
| Dr Michał Markun | An accept-reject sampler for structural vector autoregressions | 18.VII. | sala 301 B g. 13:00 |
| dr Artur Prędki | Metoda StoNED – kontynuacja | 6.V. | s. 416 g. 13:00 |
| dr Artur Prędki | Metoda StoNED | 15.IV. | s. 416 g. 13:00 |
| dr Justyna Wróblewska | Analiza ko-cykli w wektorowych korekty błędu | 08.IV. | s. 16 g. 13:00 |
| Adrian Burda | Źródła fluktuacji na polskim rynku pracy | 18.III. | s. 416 Paw. A g. 13:00 |
| prof. dr hab. | Modele hybrydowe MSV-MGARCH z kilkoma procesami ukrytymi – analiza bayesowska | 11.III. | s. 416 g. 13:00 |
| Jacek Osiewalski | |||
| mgr Krzysztof Osiewalski | |||
| dr hab. Jerzy Marzec | Substytucja między gotówką a kartą bankową w płatnościach detalicznych – wyniki badania z polskiego rynku | 25.II. | s. 416 g. 13:00 |
| dr Stanisław Czyż (AWF) | Rola wiedzy a priori i informacji środowiskowej w zachowaniu motorycznym człowieka na przykładzie rzutów do kosza | 18.II. | s. 416 g. 13:00 |
| mgr Piotr Styrkowiec (Uniw.Wr.) | |||
| dr Maciej Kostrzewski | Bayesowska estymacja parametrów modelu Mertona | 28.I. | s. 416 Paw. A g. 13:00 |
| dr Malgorzata Snarska | Statystyczne wyzwania wielowymiarowych danych – wnioskowanie o wartosciach wlasnych | 10.XII. | s. 416 Paw. A g. 13:00 |
| dr hab. Jerzy Marzec | Dwuwymiarowe modele Poissona w ekonomii | 29.X. | s. 416 Paw. A g. 13:00 |
| mgr Kamil Makieła | Bayesian Frontier Analysis of Economic Growth and Productivity in the European Union. | 8.X.2010 | |
| godz. 13.00 sala 416 | |||
| Rok akademicki 2009/2010 | |||
| Mgr Łukasz Kwiatkowski | Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych | 28.V. | s. 416 g. 13.00 |
| Mgr Łukasz Lenart | Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych | 21 maja w sali 416 | 13.00 |
| Dr Artur Prędki | Estymacja zbioru możliwości produkcyjnych na podstawie formalnego modelu statystycznego. | 07.V. | s. 416 g. 13.00 |
| mgr Roman Huptas | Wszczęcie przewodu doktorskiego na temat bayesowskich modeli ACD w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji. (Zebranie współne z Katedrą Statystyki) | 16.IV.2010 | s. D g. 13.05 |
| Mgr Łukasz Lenart | Założenia i projektowany zakres rozprawy doktorskiej o procesach okresowo skorelowanych w analizie cykliczności gospodarek Polski i innych krajów UE. | 5.03.2010 | s. 416 g. 13:00 |
| mgr Łukasz Lenart | II część referatu pt. „Zastosowanie analizy fourierowskiej szeregów czasowych na przykładach danych ekonomicznych”. | 22.I.2010 | s. 416 g. 13:00 |
| Mgr Łukasz Lenart | Zastosowanie analizy fourierowskiej szeregów czasowych na przykładach danych ekonomicznych | 15.I.2010 | s. 416 g. 13:00 |
| Mgr Rafał Marciniak | Podejmowanie decyzji w wieloaspektowym programowaniu całkowitego dochodu | 8.I.2010 | s. 416 |
| Michał Markun z Department of Economics, European University Institute (Florencja). | ”Twierdzenie o jednoczesnej diagonalizacji a identyfikacja modeli SVAR | 18.XII. | s. 416 g. 13.00 |
| dr Jerzy Marzec | Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: wyniki (wstępnych) badań ekonometrycznych | 27.XI. | s. 416 g. 13.00 |
| mgr Magdalena Zachłod-Jelec (Ministerstwo Finansów i studia doktoranckie SGH) | Konsumpcja i bogactwo w Polsce – wnioski z analizy w ramach skointegrowanego modelu | 20.XI. | s. 416 g. 13.00 |
| Dr inż. Stanisław Urbański | Modelowanie równowagi na rynku akcji notowanych na GPW w Warszawie w świetle ICAPM | 13.XI. | s. 416 g. 13.00 |
| Rafał Marciniak | Podejmowanie decyzji w wieloaspektowym programowaniu dochodu całkowitego | 30.X. | s. 416 g. 13.00. |
| mgr Łukasz Kwiatkowski, mgr Błażej Mazur i dr Anna Pajor | prognoza inflacji i ocena klimatu decyzyjnego | 23.X. | s. 416 g. 13.00 |
| mgr Wojciech Masłoń | Wielowymiarowa analiza rynku kapitałowego na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych | 09.X. | s. 416 Paw. A 13:00 |
| Rok akademicki 2008/2009 | |||
| dr Maciej Kostrzewski | Wnioskowanie bayesowskie dla procesów dyfuzji ze skokami – wstępne wyniki empiryczne | 17.VII. | g. 11:00 |
| dr Wioletta Grzenda (SGH) | Analiza dzietności kobiet w Polsce z wykorzystaniem bayesowskiego modelu regresji Poissona | 13.07. | 13.00 |
| mgr Małgorzata Snarska | Referat o Macierzach Przypadkowych w kontekście niekomutatywnej teorii prawdopodobienstwa | 03.07. | 11.00 |
| mgr Justyna Wróblewska | „Bayesowska prognoza w ramach modeli VEC” | 29.06. | 15.30. |
| Mgr Arkadiusz Wiśnowski | „Badanie przepływów migracyjnych między Polską a wybranym krajem europejskim na podstawie wyników ankiety Labour Force Survey (BAEL)” | 25.06. | 13.00 |
| dr Jakub Growiec | „Productivity differences across OECD countries 1970-2000: the world technology frontier revisited”; praca dostępna jest w sieci: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/11605/ | 22.06. | 11.30 |
| Dr Jacek Barburski | Współczesne koncepcje kształtowania (modelowania) struktury kapitału przedsiębiorstwa cz.II. | 28.05. | 13.00 |
| Dr Jacek Barburski | Współczesne koncepcje kształtowania (modelowania) struktury kapitału przedsiębiorstwa | 14.05. | 13.00 |
| Dr Jacek Kwiatkowski | „Model Stocka i Watsona oraz jego uogólnienia – analiza inflacji w Polsce”. | 30.04. | 17.00 |
| Prezentacje prac zgłoszonych na międzynarodową konferencję z ilościowych finansów „FindEcon” | Jacek Osiewalski i Anna Pajor – „Bayesian analysis for hybrid SDF-SBEKK models of multivariate volatility”; | 23.04. | 13.00 |
| Łukasz Kwiatkowski – „Simple Markov Switching SV models: Bayesian estimation, model comparison and forecasting”. | |||
| Dr M.Pawłowska (Instytut Ekonomiczny NBP) | Wykorzystanie metod ilościowych do pomiaru konkurencji i efektywności na polskim rynku bankowym | 2.04. | 13.00 |
| Studenci V roku Informatyki i Ekonometrii: Tomasz Sikora, Tomasz Skrzypiec i Radosław Słowik | „Jakosc prognoz VaR w perspektywie różnych modeli o warunkowej heteroskedastycznosci” | 26.03. | 13.00 |
| mgr Błażej Mazur | Systemy popytu w VECM dla wielu kategorii dóbr | 5.03. | 13.00 |
| mgr Małgorzata Snarska | Wnioskowanie statystyczne dla duzych macierzy Wisharta | 8.01. | 13.00 |
| mgr Małgorzata Snarska | Teoria Przypadkowych Macierzy Studenta | 18.XII. | 13.00 |
| Dr hab. Mateusz Pipień | „On the empirical importance of the orthogonal transformation in Copula-based M-GARCH models. Bayesian comparison” | 27.XI. | 13.00 |
| dr Renata Wróbel-Rotter | Analiza wrażliwości w modelach DSGE c.d. | 20.XI. | 13.00 |
| dr Renata Wróbel-Rotter | Analiza wrażliwości w modelach DSGE | 6.XI. | 13.00 |
| mgr Rafał Marciniak | Wielokryterialne programowanie wyniku finansowego i zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa | 30.X. | 13.00 |
| dr Jerzy Skrzypek | Zasady przekształcania zajęć stacjonarnych w e-zajęcia | 16.X. | 13.00 |
| dr Artur Prędki | Propozycja opisu niepewności w ramach metod DEA i FDH | 9.X. | 14.00 |