• General

• CV

• Publications

• Conferences

• Projects

• Cooperation

Publikacje:

23) Denkowska, A., Vieito, J.P., Wanat, S., (2022), Minimum Spanning Trees based on the multidimensional distance Dynamic Time Warping in the study of the similarity of insurance sectors of European Union countries in the context of Systemic Risk in Industry 4.0. (in review)
22) Denkowska, A., Vieito, J.P., Wanat, S., Development and Similarity of Insurance Markets of European Union Countries after the Enlargement in 2004. (in review)
21) Denkowska, A., Denkowski, M., The Kuratowski Convergence of Medial Axes and Conflict Sets. eprint arXiv ; no. 1602.05422. (in review)
20) Denkowska A., Wanat S., (2021), DTW-based Assessment of the Predictive Power of the Copula-DCC-GARCH-MST Model Developed for European Insurance Institutions 13-th Scientific Meeting Classification and Data Analysis Group, Florencja, Italy, 2021 : Book of Abstracts and Short Papers / ed. by Giovanni C. Porzio, Carla Rampichini, Chiara Bocci - Firenze: Firenze University Press, 2021, 71-74.
19) Denkowska, A., Wanat, S., (2022), Linkages and Systemic Risk in the European Insurance Sector. New Evidence-Based on Minimum Spanning Trees. Risk Management. (2022), 1-14.
18) Denkowska, A., Lipieta, A., (2022), Optimal demand-driven eco-mechanisms leading to equilibrium in competitive economy. Central European Journal Economic Modelling and Econometrics. (in press)
17) Denkowska, A., Denkowski M., (2021), The Bernstein-Walsh-Siciak Theorem for Analytic Hypersurfaces, Dolomites Research Notes on Approximation, vol. 14, iss. 3, 53-5.
16) Denkowska, A., Wanat, S., (2021), Dynamic Time Warping Algorithm in Modeling Systemic Risk in the European Insurance Sector. Entropy, 23(8), 1022.
15) Denkowska, A., Wanat, S., (2021), A Dynamic MST-deltaCoVaR Model of Systemic Risk in the European Insurance Sector. Statistic in Transition new series, 22(2), 173-188.
14) Denkowska A., Gwiazda P., Kalita P., (2021), On Renormalized Solutions to Elliptic Inclusions with Nonstandard Growth Calculus of Variations and Partial Differential Equations. vol. 60, iss. 1 (2021) , 1-52.
13) Denkowska, A., Wanat, S., (2020), A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modeling Systemic Risk in the European Insurance Sector. Risks, 8(2), 1-22.
12) Denkowska, A., Wanat, S., (2020), Dependencies and Systemic Risk in the European Insurance Sector. Some New Evidence-Based on Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods. Entrepreneurial Business and Economics Review, 8(4).
11) Denkowska, A., (2020), Convergence of Conflict Sets and Applications. In: B. Ciałowicz (ed) Quantitative methods in the contemporary issues of economics. Krakow: Wydawnictwo edu-Libri s.c., 21-29.
10) Denkowska, A., Wanat, S., (2020), The Structure of the EU Insurance Markets' Connections Network after the 2004 Enlargement in the Context of Systemic Risk Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne : metody i modele w rozwoju regionów / red. nauk. Elżbieta Sojka, Jan Acedański - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 54-65. 20p.
9) Denkowska, A., (2020), Network analysis of the EU insurance sector: a tail dependence-based MST in modelling systemic risk. Rozdział w tomie I monografii konferencyjnej XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych.”
8) Denkowska A., Wanat S., (2019), Dynamic spanning trees in analysis of the interconnectedness and systemic risk in the European insurance market. The 12th international scientific conference Analysis of international relations 2019. Methods and Models of Regional development.
7) Denkowska A., Denkowski M., (2018), The Bernstein-Walsh-Siciak Theorem for Analytic Hypersurfaces, (eprint arXiv, no. 1804.11215), New York : , 9 s. (Mathematische Zeitschrift)
6) Wanat S., Denkowska A., (2018), Measuring Systemic Risk in the European Insurance Sector Using Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods. [W:] Váchová L., Kratochvíl V. (red.), Mathematical Methods in Economics: Conference Proceedings, Praha: MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, s. 630-635.
5) Denkowska, A., Kornafel, M., (2017), Producer’s optima in Schumpeterian evolution. Zesz. Nauk. UEK, 2017; 10(970): 55-66.
4) Denkowska, A., (2013), One-Complemented Subspaces in Musielak-Orlicz Sequence Spaces with a General Smoothness Condition. Numerical Functional Analysis and Optimization, 34:9, 1001-1032.
3) Denkowska, A. (2013). Contractive and optimal sets in Musielak-Orlicz spaces with a smoothness condition, Opuscula Math. 33, no. 4 (2013), 667–684.
2) Denkowska, A., (2005). Strong Law of Large Numbers for Optimal Points Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica = Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque. Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica. - fasc. 43 (2005), s. 45-60.
1) Denkowska, A., (2003). O twierdzeniu Weierstrassa w przypadku zespolonym. V Ogólnopolskie Warsztaty dla Młodych Matematyków, Teoria Aproksymacji. Kraków, 23-29. 09. 2002, Wyd. KMSUJ 2003. s.53-57.

Konferencje:

2022
1) World Finance Conference, August 1th-3th, 2022, Turin, Italy. „SCR for non-life insurance premium and and reserves risk: results based on non-parametric methods for estimating the quantiles of the sum of dependent random variables”
2) 8th International Conference on Time Series and Forecasting, June 27th-30th, 2022. Gran Canaria, Spain. „Time series analysis of topological indicators of the network of connections in the insurance sector during the greatest financial crises of the 21st century”
3) XV International Scientific Conference Analysis of International Relations, June 21th-22th 2021, Katowice. „Analiza szeregów czasowych wskaźników topologicznych sieci powiązań w sektorze ubezpieczeniowym w trakcie największych kryzysów finansowych XXI wieku”
4) XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno – gospodarczych.” May 9th-12th, 2022, Zakopane. „Kapitałowe wymogi wypłacalności dla ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż na życie: wyniki bazujące na nieparametrycznych metodach estymacji kwantyli sumy zależnych zmiennych losowych”
5) LVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, April 5th-6th, 2022, Katowice. „Agregacja ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż na życie z wykorzystaniem nieparametrycznych metod estymacji kopuli”

2021
1) Classification and Data Analysis Group, September 9th-11th, 2021, Florence, Italy. "DTW-based assessment of the predictive power of the copula-DCC-GARCH-MST model developed for European insurance institutions" (Invited sessions).
2) World Finance Conference, August 3th-6th, 2021, Norway. "Minimum Spanning Trees based on the multidimensional distance Dynamic Time Warping in the study of the similarity of insurance sectors of European Union countries in the context of Systemic Risk in Industry 4.0"
3) 7th International Conference on Time Series and Forecasting, July 19th-21th, 2021. Gran Canaria, Spain. "Linkages and Systemic Risk in the European Insurance Sector: Some New Evidence Based on Minimum Spanning Trees"
4) 22th International Conference on Quantitative Methods in Economics, June 23th, 2021. Warsaw. "DTW-based assessment of the predictive power of the copula-DCC-GARCH-MST model developed for European insurance institutions"
5) XV International Scientific Conference Analysis of International Relations, June 22th-23th 2021, Katowice. "Methods and Models of Regional development: Dynamic Time Warping in the study of the similarity of insurance sectors of European Union countries in the context of Systemic Risk in Industry 4.0"
6) LVII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, March 23th-25th, 2021, Katowice. „Analiza sektorów ubezpieczeń Państw Unii Europejskiej w kontekście Czwartej Rewolucji Przemysłowej”
7) IX Konferencja Naukowa „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej” June 21th-22th, 2021, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański. „Modelowanie i prognozowanie ryzyka systemowego w sektorze ubezpieczeniowym”
8) VLIX Konferencja Zastosowań Matematyki, September 19th-26th, 2021, Zakopane-Kościelisko. „Zastosowanie modeli MST-DTW w ocenie ryzyka systemowego w sektorze ubezpieczeń”
9) XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia, May 10th-13th, 2021, Zakopane. „A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modelling Systemic Risk in the European Insurance Sector”
10) Katedra Matematyki UEK, February 24th 2021, Kraków. „Optimal demand-driven eco-mechanisms leading to equilibrium in competitive economy”
11) Katedra Matematyki UEK, June 30th 2021, Kraków. „DTW-based assessment of the predictive power of the copula-DCC-GARCH-MST model developed for European insurance institutions”
12) Specjalna Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Myśl ubezpieczeniowa w Polsce. Osiągnięcia i nowe wyzwania”, September 24th, 2021, Kraków. „Modelowanie hybrydowe ryzyka systemowego w sektorze ubezpieczeń”
13) XXXVIII International Scientific Conference: Multivariate Statistical Analysis, October 8th-10th, 2021, University of Lódź. „Zastosowanie algorytmu Dynamic Time Warping w modelowaniu ryzyka systemowego w europejskim sektorze ubezpieczeń”

2020
1) X Konferencja Dydaktyki Matematyki, September 17th-19th, 2020, Wrocław. „ Nauczanie matematyki i przedmiotów pokrewnych na studiach ekonomicznych.”
2) World Finance Conference, September 4th-6th, 2020, Malta. „ A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modeling Systemic Risk in the European Insurance Sector"
3) 90th International Atlantic Economic Society, October 15th-18th, 2020, Waszyngton. „Development, similarity and systemic risk of insurance markets of European Union countries after the enlargement in 2004"
4) Seminarium z Geometrii Analitycznej, Instytut Matematyki Uniwersytet Jagielloński, April 27th, 2019, May 5th 2019, May 17th, 2019, Kraków. „O stabilności szkieletów i zbiorów konfliktowych”
5) Measurement and Assessment of Social and Economic Phenomenon, October 21th-23th 2020, Łódź. „ Development, similarity and systemic risk of insurance markets of European Union countries after the enlargement in 2004"
6) XXI Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. September 28th, 2020, Warszawa. „ A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modeling Systemic Risk in the European Insurance Sector"
7) LVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, September 23th –24th, 2020, Kraków. „ A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modeling Systemic Risk in the European Insurance Sector"
8) XIV International Scientific Conference Analysis of International Relations 2020. Methods and Models of Regional Development. Summer Edition Katowice, Poland, June 23th 2020, Katowice. „The Structure of the UE Insurance Market,s connections Network after The 2004 Enlargement in the Context of Systemic Risk"
9) World Finance Conference, September 4th-6th, 2020, Malta. „ A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modeling Systemic Risk in the European Insurance Sector"
10) World Finance Conference, September 4th-6th, 2020, Malta. Anna Denkowska (Cracow University of Economics) and Florent Rouxelin (Florida International University, United States). „Time-Varying Arbitrage Capital”

2019
1) International Scientific Conference on Risk Management in Financial Sector. December 5th -7th 2019, Lwów. „ The Dynamics of Systemic Risk in the European Insurance Sector: Some new evidence based on dynamic spanning trees and deltaCoVaR measure”
2) Workshop on Modern Applied Mathematics PK , October 15th-17th, 2019, Politechnika Krakowska. Referat plenarny zaproszony: „MST and Applications.”
3) XXXVIII International Scientific Conference MSA, November, 4th-6th, 2019, Łódź. „Linkages and systemic risk in the European insurance sector: Some new evidence based on dynamic spanning trees”
4) XII International Scientific Conference Analysis of International Relations, Methods and Models of Regional Development. June 18th-19th 2019, Katowice. „Dynamic spanning trees in analysis of the interconnectedness and systemic risk in the European insurance market”
5) VLVI Konferencja Zastosowań Matematyki, September 9th-16th, 2019, Zakopane. „Dynamiczne Minimalne Drzewa Rozpinające w analizie wzajemnych powiazań i ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń.”
6) Referat na zebraniu Katedry Matematyku UEK, February 6th, 2019, Kraków. „Nierówność Bernsteina-Walsha-Siciaka- prezentacja wyników.”
7)Konferencja 100-lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego, September 3rd-7th, 2019, Kraków. „Analiza zbieżności zbiorów konfliktowych i ich zastosowania ekonomiczne”

2018
1) LIV konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, March 14th-16th, 2018r, Wrocław. „Zbieżność zbiorów konfliktowych.”
2) 36th International Conference Mathematical Methods in Economics, September 12th-14th, 2018, Jindrichuv Hradec, Czech Republic. „Measuring Systemic Risk in the European Insurance Sector Using Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods”
3) VLVII Konferencja Zastosowań Matematyki , September 4th-11th, 2018, Zakopane. „Zastosowanie zbieżności zbiorów konfliktowych”
4) Referat w IMPAN-Warszawa (Seminarium Równań Różniczkowych), October 19th, 2018. „Charakterystyka podprzestrzeni jeden-uzupełnialnych w pewnych ciągowych przestrzeniach Musielaka-Orlicza”.
5) Referat na seminarium Katedry Teorii Aproksymacji Instytutu Matematyki Uniwersytet Jagielloński, December 12th, 2018, Kraków. „Nierówność Bernsteina-Walsha-Siciaka dla multifunkcji analitycznych- dowód.”

2017
1) LV konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, April 5th-7th, 2017, Kraków. (Komitet organizacyjny.)
2) Geometria Przestrzeni Banacha i Tematy Pokrewne, Katedra Teorii Aproksymacji, Uniwersytet Jagielloński, June 3rd-4th, 2017.
3) Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, October 18th-20th, 2017, Arłamów. „Producer’s optima in Schumpeterian evolution.”
4) VLVI Konferencja Zastosowań Matematyki, September 5th-12th, 2017, Zakopane-Kościelisko. „Własność UPC i nierówność Markowa z parametrem”.

2014
1) 50-ta Konferencja Naukowa Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, April 8th-10th, 2014, Kraków. „Zbiory UPC.”

2013
1) XLIX Konferencja Naukowa Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kocierz, April 9th-11th, 2013. „Zbieżność w sensie Kuratowskiego zbiorów domkniętych i zastosowania.”

2012
1) XLVIII Konferencja Naukowa Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, March 20th-22th, 2012, Lwówek Śląski. „One-complemented subspaces in Musielak-Orlicz sequence spaces with general smoothness condition”.
2) Konferencja X-lecia Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie , Bezpieczny system finansowy - wnioski z kryzysu, September 26th-28th, 2012, Rytro.

Granty:

9) NCN - Miniatura 4, (2020) no.: 2020/04/X/HS4/01339, ,,Analysis of the insurance sector in the context of systemic risk and the fourth industrial revolution.”
8) UEK - Potencjał (2021) no.: 26/EIM/2021/POT, „Modelowanie predykcyjne z wykorzystaniem teorii sieci oraz metod uczenia maszynowego w analizie aktualnych problemów sektora ubezpieczeń.”
7) Grant z funduszu grantowego w projekcie REV 4.0 G-REV -6-2-2020 “Regional Initiative of Excellence” Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131.40 PLN.
6) UEK – Potencjał (2020), no.: 36/EIM/2020/POT, ,,Wykorzystywanie wybranych metod matematycznych oraz statystycznych w ubezpieczeniach, finansach i ekonomii. Aspekty teoretyczne i aplikacyjne."
5) 2018/2019 badania no.: 094/WFP-KM/02/2018/S/8094, „Zastosowanie narzędzi matematycznych i statystycznych w ubezpieczeniach, finansach i demografii."
4) 2017 badania no.: 011/WFP-KM/02/2017/S/7011 tytuł ,,Narzędzia i modele matematyczno-statystyczne w teoretycznych i empirycznych badaniach ekonomicznych."
3) 2014 badania no.: 012/WF-KM/01/2014/S/4208, ,,Modele matematyczne w gospodarce i finansach"
2) 2013 Grant dla Młodych Naukowców no.: 104/WF-KM/02/2013/MN/3104, ,,Własność UPC z parametrem w geometrii subanalitycznej i jej zastosowanie.”
1) 2012 badania no.: 111/KM/1/2011/S/590, „Matematyczne modele funkcjonowania rynków."