Kontrast

Publikacje

2022

  • Budny K., (2022), The Variance of the Power of a Shifted Random Variable with Applications, „Statistics & Probability Letters”, vol. 182, s. 1-5; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715221002753
  • Kornafel M., (2022), Can Producers’ Price War End Up in an Optimal Allocation?, „Mathematics”, vol. 10, iss. 2, s. 1-6; https://www.mdpi.com/2227-7390/10/2/265/htm
  • Lipieta A., Ćwięczek I., (2022), Mechanisms Leading to Equilibrium in Economy with Financial Market, „International Journal of Finance & Economics”, s. 1-17; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijfe.2365

2021

  • Bielawski J., Chotibut T., Falniowski F., Kosiorowski G., Misiurewicz M., Piliouras G., (2021), Follow-the-Regularized-Leader Routes to Chaos in Routing Games, „Proceedings of Machine Learning Research”, vol. 139, s. 925-935; http://proceedings.mlr.press/v139/bielawski21a/bielawski21a.pdf
  • Bielawski J., Jakubek M., (2021), The Interplay between Migrants and Natives as a Determinant of Migrants’ Assimilation: a Coevolutionary Approach, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 13, iss. 3, s. 213-251; http://cejeme.org/publishedarticles/2021-19-13-637671467742495246-2258.pdf
  • Bielawski J., Tabor J., (2021), Convex Hull of a Fuzzy Set and Triangular Norms, „Fuzzy Sets and Systems”, vol. 417, s. 93-109; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165011420302748
  • Bojarska O., Mrówka J., (2021), Emocje zamknięte w fotografii, „Kurier UEK”, nr 1 (87), s. 26-29; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/26
  • Chotibut T., Falniowski F., Misiurewicz M., Piliouras G., (2021), Family of Chaotic Maps from Game Theory, „Dynamical Systems”, vol. 36, iss. 1, s. 48-63.
  • Ciałowicz B., (2021), Demand Side as Co-Engine of Innovative Development. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3160-3171.
  • Denkowska A., Denkowski M., (2021), The Bernstein-Walsh-Siciak Theorem for Analytic Hypersurfaces, „Dolomites Research Notes on Approximation”, vol. 14, iss. 3, s. 53-58; https://drna.padovauniversitypress.it/system/files/papers/Denkowska_Denkowski_MB_2021.pdf
  • Denkowska A., Gwiazda P., Kalita P., (2021), On Renormalized Solutions to Elliptic Inclusions with Nonstandard Growth, „Calculus of Variations and Partial Differential Equations”, vol. 60, iss. 1, s. 1-52.
  • Denkowska A., Wanat S., (2021), A Dynamic MST-deltaCoVaR Model of Systemic Risk in the European Insurance Sector, „Statistics in Transition : new series”, vol. 22, no. 2, s. 173-188; https://sit.stat.gov.pl/SiT/2021/2/gus_sit_2021_02_anna_denkowska_stanislaw_wanat_a_dynamic_mst_delta_covar.pdf
  • Denkowska A., Wanat S., (2021), DTW-based Assessment of the Predictive Power of the Copula-DCC-GARCH-MST Model Developed for European Insurance Institutions. [W:] Porzio , Rampichini C., Bocci C. (red.), CLADAG 2021 : Book of Abstracts and Short Papers (Proceedings e Report; 128), Firenze : Firenze University Press, s. 71-74.
  • Denkowska A., Wanat S., (2021), Dynamic Time Warping Algorithm in Modeling Systemic Risk in the European Insurance Sector, „Entropy”, vol. 23, iss. 8, s. 1-18; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/8/1022
  • Denkowska A., Wanat S., (2021), Linkages and Systemic Risk in the European Insurance Sector : New Evidence Based on Minimum Spanning Trees, „Risk Management”, s. 1-14; https://trebuchet.public.springernature.app/get_content/d6192dff-1f8a-42f3-a9af-6743a811bfec
  • Dudek A., Lenart Ł., (2021), Spectral Density Estimation for Nonstationary Data with Nonzero Mean Function, „Journal of the American Statistical Association”; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01621459.2021.2021919
  • Kornafel M., (2021), Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Matematycznego”, nr 3, s. 46.
  • Kornafel M., (2021), Platforma Whiteboard jako wsparcie edukacji zdalnej i stacjonarnej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, nr 72, s. 59-61; https://event.mostwiedzy.pl/event/7/attachments/26/114/Wydruk_ZN_2021_-_nr_72.pdf
  • Kosiorowski D., Rydlewski J., Klecha T., Mielczarek D., (2021), A New Approach for Analyzing Stock Market Stress Based on the Warsaw Stock Exchange in 2005-2019, „Eastern European Economics”, vol. 59, iss. 4, s. 317-333.
  • Lenart Ł., Pajor A., Kwiatkowski Ł., (2021), A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model, „Entropy”, vol. 23, iss. 6, s. 1-44; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/6/689
  • Lipieta A., Malawski A., (2021), Eco-mechanisms within Economic Evolution : Schumpeterian Approach, „Journal of Economic Structures”, 10, s. 1-31; https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40008-021-00234-8
  • Olszowski R., Pięta P., Baran S., Chmielowski M., (2021), Organiational Structure and Created Values : Review of Methods of Studying Collective Intelligence in Policymaking, „Entropy”, vol. 23, iss. 11, s. 1-36; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/11/1391
  • Pajor A., (2021), New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces, „Entropy”, vol. 23, iss. 4, s. 1-20; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/4/399
  • Stark O., Kosiorowski G., (2021), Turning Relative Deprivation into a Performance Incentive Device, „The Journal of Mathematical Sociology”, vol. 45, iss. 1, s. 22-36.
  • Szklarska M., Guzik K., Prysak P., Szulik G., (2021), Czy matematyka na uczelni ekonomicznej jest jeszcze potrzebna?, „Kurier UEK”, nr 2 (88), s. 28-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021
  • Tatar J., (2021), Minął rok od śmierci Profesora Edwarda Smagi, „Kurier UEK”, nr 1 (87), s. 80-81; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/80
  • Telega A., Telega I., Bieda A., (2021), Measuring Walkability with GIS – Methods Overview and New Approach Proposal, „Sustainability”, vol. 13, iss. 4, s. 1-17; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/1883/htm

2020

  • Baran S., (2020), Interpolacja wielomianowa. [W:] Kornafel M. (red.), Metody numeryczne : przykłady i zadania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 118-140.
  • Baran S., (2020), Optymalizacja oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend firmy ubezpieczeniowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 86, [1] s.
  • Bielawski J., (2020), Elementy teorii błędów. [W:] Kornafel M. (red.), Metody numeryczne : przykłady i zadania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-22.
  • Bielawski J., (2020), Merger of Populations and Aggregate Relative Deprivation. [W:] Ciałowicz B. (red.), Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics, Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., s. 10-20.
  • Chotibut T., Falniowski F., Misiurewicz M., Piliouras G., (2020), The Route to Chaos in Routing Games : When Is Price of Anarchy Too Optimistic?. [W:] Balcan M. (red.), Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020) (Advances in Neural Information Processing Systems; 33), San Diego : Neural Information Processing Systems, s. 1-12.
  • Ciałowicz B. (red.), (2020), Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics, Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., 99 s.
  • Ciałowicz B., (2020), Consumer Loans in a Process of Diffusion of Innovations – an Axiomatic Analysis, „Annals of Economics and Finance”, vol. 21, no. 2, s. 393-414; http://aeconf.com/Articles/Nov2020/aef210205.pdf
  • Ciałowicz B., (2020), Introduction. [W:] Ciałowicz B. (red.), Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics, Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., s. 7-9.
  • Denkowska A., (2020), Convergence of Conflict Sets and Applications. [W:] Ciałowicz B. (red.), Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics, Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., s. 21-32.
  • Denkowska A., (2020), Network Analysis of the EU Insurance Sector : a Tail Dependence-based MST in Modelling Systemic Risk. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 21-31.
  • Denkowska A., Denkowski M., (2020), The Kuratowski Convergence of Medial Axes and Conflict Sets, (eprint arXiv, no. 1602.05422), New York : , 19 s.
  • Denkowska A., Gwiazda P., Kalita P., (2020), On Renormalized Solutions to Elliptic Inclusions with Nonstandard Growth, (eprint arXiv, no. 1912.12729), New York : , 44 s.
  • Denkowska A., Wanat S., (2020), A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modeling Systemic Risk in the European Insurance Sector, „Risks”, vol. 8, iss. 2, s. 1-22; https://www.mdpi.com/2227-9091/8/2/39/htm
  • Denkowska A., Wanat S., (2020), A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modelling Systemic Risk in the European Insurance Sector, (eprint arXiv, no. 2001.06567), New York : , 26 s.
  • Denkowska A., Wanat S., (2020), Dependencies and Systemic Risk in the European Insurance Sector : New Evidence based on Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods, „Entrepreneurial Business and Economics Review”, vol. 8, nr 4, s. 7-27; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/716
  • Denkowska A., Wanat S., (2020), Development and Similarity of Insurance Markets of European Union Countries after the Enlargement in 2004, (eprint arXiv, no. 2012.15078), New York : , 16 s.
  • Denkowska A., Wanat S., (2020), The Structure of the EU Insurance Markets’ Connections Network after the 2004 Enlargement in the Context of Systemic Risk. [W:] Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (red.), 14th International Scientific Conference „Analysis of International Relations 2020. Methods and Models of Regional Development. Summer Edition” : Conference Proceedings, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 44-58.
  • Falniowski F., (2020), Entropy-Based Measure of Statistical Complexity of a Game Strategy, „Entropy”, vol. 22, iss. 4, s. 1-13; https://www.mdpi.com/1099-4300/22/4/470/htm
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., (2020), Ćwiczenia z matematyki. Cz. 1, Wyd. 9Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 164, [1] s.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., (2020), Ćwiczenia z matematyki. Cz. 2, Wyd. 6Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 200, [1] s.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Rusek M., (2020), Zadania z matematyki, Wyd. 5Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 61 s.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (2020), Zadania z matematyki stosowanej, Wyd. 10Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 58, [1] s.
  • Kornafel M. (red.), (2020), Metody numeryczne: przykłady i zadania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 158 s.
  • Kornafel M., (2020), Metody iteracyjne rozwiązywania równań nieliniowych. [W:] Kornafel M. (red.), Metody numeryczne : przykłady i zadania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 88-117.
  • Kornafel M., (2020), Metody iteracyjne rozwiązywania układów równań liniowych. [W:] Kornafel M. (red.), Metody numeryczne : przykłady i zadania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 54-73.
  • Kornafel M., (2020), Optimal Path in Growth Model. [W:] Ciałowicz B. (red.), Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics, Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., s. 59-66.
  • Kornafel M., Telega I., (2020), Dynamics of Natural Capital in Neoclassical Growth Model, „International Journal of Sustainable Economy”, Vol. 12, no. 1, s. 1-24.
  • Kosiorowski G., (2020), Czy można uniknąć gerrymanderingu?, „Matematyka Poglądowa”, nr 7, s. 6-16; http://www.mp.uph.edu.pl/images/archiwum/2020/str6-16.pdf
  • Kosiorowski G., (2020), Metody dokładne rozwiązywania układów równań liniowych. [W:] Kornafel M. (red.), Metody numeryczne : przykłady i zadania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 23-53.
  • Mokrzycka J., (2020), VaR and ES Calculation with a Bayesian Dynamic tCopula-GARCH Model. [W:] Tsounis N., Vlachvei A. (red.), Advances in Cross-Section Data Methods in Applied Economic Research (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 685-703.
  • Osiewalski J., Prędki A., Szulik G., (2020), Efektywność edukacyjna małopolskich liceów – analiza porównawcza, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 5 (989), s. 49-68; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2075
  • Pajor A., (2020), Inverted Gamma vs. Log-normal Innovations in MSF-SBEEK Models in the Forecasting of Selected Polish Exchange Rates, „Śląski Przegląd Statystyczny”, nr 18 (24), s. 197-218; https://www.dbc.wroc.pl/Content/109569/download/
  • Pajor A., (2020), MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model. [W:] Ciałowicz B. (red.), Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics, Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., s. 77-88.
  • Pliś E., (2020), Diversity and Innovation in Economic Evolution, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 12, iss. 4, s. 347-367; http://cejeme.org/publishedarticles/2020-48-26-637420204979605026-7324.pdf
  • Rygiel A., (2020), Super-replication on Illiquid Markets – Semistatic Approach, „Banach Center Publications”, vol. 122, s. 207-218; https://www.impan.pl/en/publishing-house/banach-center-publications/all/122/0/114100/super-replication-on-illiquid-markets-semistatic-approach
  • Stark O., Byra Ł., Kosiorowski G., (2020), On the Precarious Link between the Gini Coefficient and the Incentive to Migrate, „Economics Letters”, vol. 187 (article number: 108880), s. 1-5.
  • Stark O., Kosiorowski G., (2020), An Adverse Social Welfare Effect of Quadruply Gainful Trade, „East Asian Economic Review”, vol. 24, no. 3, s. 207-235; https://www.eaerweb.org/selectArticleInfo.do?article_a_no=JE0001_2020_v24n3_207&ano=JE0001_2020_v24n3_207
  • Szulik G., (2020), Różniczkowanie i całkowanie numeryczne. [W:] Kornafel M. (red.), Metody numeryczne : przykłady i zadania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 141-156.
  • Szulik G., (2020), Wartości własne i wektory własne. [W:] Kornafel M. (red.), Metody numeryczne : przykłady i zadania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 74-87.
  • Telega I., Telega A., (2020), Driving Factors of Material Consumption in European Countries – Spatial Panel Data Analysis, „Journal of Environmental Economics and Policy”, Vol. 9, iss. 3, s. 269-280.
  • Wanat S., Denkowska A., (2020), Dynamiczne minimalne drzewa rozpinające w analizie wzajemnych powiązań i ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń. [W:] Sojka E., Acedański J. (red.), Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne : metody i modele w rozwoju regionów, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 54-65.

2019

  • Budny K., (2019), Power Generalization of Chebyshev’s Inequality – Multivariate Case, „Statistics in Transition : new series”, vol. 20, no. 3, s. 155-170; https://www.exeley.com/exeley/journals/statistics_in_transition/20/3/pdf/10.21307_stattrans-2019-029.pdf
  • Budny K., Krasodomska J., Świetla K., (2019), Performance Changes Around Banks Mergers and Acquisitions : Evidence from Poland, „Financial Sciences”, vol. 24, nr 2, s. 28-45; https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/fins/24/2/article-p28.xml
  • Denkowska A., Wanat S., (2019), A Dynamic MST- deltaCovar Model of Systemic Risk in the European Insurance Sector, (eprint arXiv, no. 1912.05641), New York : , 12 s.
  • Denkowska A., Wanat S., (2019), Linkages and Systemic Risk in the European Insurance Sector: Some New Evidence Based on Dynamic Spanning Trees, (eprint arXiv, no. 1908.01142), New York : , 14 s.
  • Kornafel M., (2019), Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego – kongres matematyczny, współorganizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, „Kurier UEK”, nr 3 (82), s. 28-29; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/28
  • Kornafel M., (2019), Selected Topics in Mathematics: a Primer for Economists, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 107, [1] s
  • Mokrzycka J., (2019), Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 11, nr 1, s. 47-71; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129362/edition/112902/content
  • Osiewalski J., Pajor A., (2019), On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 11, nr 3, s. 173-197; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130677/edition/114117/content
  • Pajor A., Kawa B., (2019), Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, z. 2 (52), s. 173-177; http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034
  • Stabryła-Chudzio K., Prysak P., (2019), Wykładać nowocześnie – to znaczy jak?, „Kurier UEK”, nr 1 (83), s. 48-49; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
  • Stark O., Brudziński W., Kosiorowski G., (2019), Switching Queues, Cultural Conventions, and Social Welfare, „European Journal of Operational Research”, vol. 278, iss. 3, s. 837-844.
  • Stark O., Brudziński W., Kosiorowski G., (2019), The Pure Effect of Social Preferences on Regional Location Choices : the Evolving Dynamics of Convergence to a Steady State Population Distribution, „Journal of Regional Science”, vol. 59, iss. 5, s. 883-909.
  • Szklarska M., (2019), Economic Activity and Reproductive Behaviours in Poland, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, no 1(20), s. 39-55; https://aoc.uek.krakow.pl/article/download/1603/1309
  • Telega I., (2019), Ecosystem Services in Competing Land Use Model with Infrastructure Effect, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 11, nr 2, s. 73-92; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129772/edition/113277/content
  • Wanat S., (2019), Struktura sieci powiązań i ryzyko systemowe na europejskim rynku ubezpieczeń. [W:] Kwiecień I., Kowalczyk-Rólczyńska P. (red.), Ubezpieczenia : wyzwania rynku, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 199-211.
  • Wanat S., Denkowska A., (2019), Dependencies and Systemic Risk in the European Insurance Sector: Some New Evidence Based on Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods, (eprint arXiv, no. 1905.03273), New York : , 24 s.
  • Wanat S., Papież M., Śmiech S., (2019), Insurance Market Development and Economic Growth in Transition Countries : Some New Evidence based on the Bootstrap Panel Granger Causality Test, „Argumenta Oeconomica”, nr 1 (42), s. 213-233; https://dbc.wroc.pl/Content/68013/Wanat_Papiez_Smiech_Insurance_market_development.pdf
  • Wróblewska J., Pajor A., (2019), One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 11, nr 1, s. 23-45; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129361/edition/112901/content

2018

  • Budny K., (2018), Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych: konstrukcja, estymacja, zastosowania, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 32), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 161 s.
  • Budny K., Tatar J., (2018), Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4 (976), s. 161-182; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1465/1176
  • Ciałowicz B., (2018), Sfera popytowa w ewolucji innowacyjnej: ujęcie aksjomatyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 112 s.
  • Denkowska A., Denkowski M., (2018), The Bernstein-Walsh-Siciak Theorem for Analytic Hypersurfaces, (eprint arXiv, no. 1804.11215), New York : , 9 s.
  • Denkowska A., Denkowski M., (2018), UPC Condition with Parameter for Subanalytic Sets, (eprint arXiv, no. 1804.10567), New York : , 9 s.
  • Denkowska A., Denkowski M., Kornafel M., (2018), Linear Programming on Non-compact Polytopes and the Kuratowski Convergence with Application in Economics, (eprint arXiv, no. 1804.09832), New York : , 16 s.
  • Falniowski F., (2018), GAMENET Conference Kraków 2018 oraz konferencja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Malawskiego, „Kurier UEK”, nr 3 (79), s. 26-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
  • Kornafel M., (2018), When do Optima Converge to Optimum?, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, no 19, s. 23-34; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1604/1275
  • Kornafel M., Telega I., (2018), Natural Capital in Economic Models, „Przegląd Statystyczny”, t. 65, z. 3, s. 253-270; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_3/PS_2018_65_3_253-270.pdf
  • Lenart Ł., (2018), Bayesian Inference for Deterministic Cycle with Time-varying Amplitude. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 239-247.
  • Lenart Ł., (2018), Bayesian Inference for a Deterministic Cycle with Time-Varying Amplitude : the Case of the Growth Cycle in European Countries, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 10, nr 3, s. 233-262; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/125281/edition/109311/content
  • Lenart Ł., (2018), Generalized Subsampling Procedure for Non-stationary Time Series, „Electronic Journal of Statistics”, vol. 12, no. 2, s. 3875-3907; https://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ejs/1543979029
  • Lenart Ł., Pipień M., (2018), Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries – a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach, „Acta Physica Polonica A”, vol. 133, no. 6, s. 1371-1387; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z6p05.pdf
  • Lenart Ł., Wróblewska J., (2018), Nonlinear Stochastic Cycle Model. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 248-255.
  • Lipieta A., (2018), Adjustment Processes Resulting in Equilibrium in the Private Ownership Economy, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 10, nr 4, s. 305-332; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/125874/edition/109834/content
  • Lipieta A., (2018), The Role of Imitative Mechanisms within the Economic Evolution, „Economics and Business Review”, vol. 4 (18), nr 4, s. 64-82; http://www.ebr.edu.pl/volume18/issue4/2018_4_64.pdf
  • Lipieta A., Malawski A., (2018), Comparative Analysis of Mechanisms of Schumpeterian Evolution, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation”, vol. 14, iss. 1, s. 7-28; http://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol14/issue1/JEMI_Vol14_Issue1_2018_Article1.pdf
  • Markowska M., Sokołowski A., Rygiel A., (2018), Women in EU as Seen by Dynamic Principal Component Analysis (PCA), „Archives of Data Science, Series A” [on-line], vol. 4, no. 1, s. 1-18; https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000118864
  • Markowska M., Sokołowski A., Rygiel A., Strahl D., (2018), Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 507, s. 161-168; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44501&from=publication
  • Osiewalski J., Pajor A., (2018), A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 345-354.
  • Pajor A., Lipieta A., (2018), Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego, „Kurier UEK”, nr 2 (77), s. 23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
  • Spurek P., Tabor J., Rola P., Czechowski A., (2018), ICA Based on Split Generalized Gaussian, (eprint arXiv, no. 1802.05550), New York : , 22 s.
  • Stark O., Kosiorowski G., Jakubek M., (2018), An Adverse Social Welfare Consequence of a Rich-to-Poor Income Transfer : a Relative Deprivation Approach. [W:] Bandyopadhyay S. (red.), Research on Economic Inequality : Poverty, Inequality and Welfare (Research on Economic Inequality; vol. 25), Bingley : Emerald Publishing, s. 1-37.
  • Telega I., (2018), Czynniki zapotrzebowania materiałowego w krajach UE w latach 2000-2015, „Przegląd Statystyczny”, vol. 65, z. 1, s. 101-116; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_1/2018_65_1_099-114.pdf
  • Wanat S., Denkowska A., (2018), Measuring Systemic Risk in the European Insurance Sector Using Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods. [W:] Váchová L., Kratochvíl V. (red.), Mathematical Methods in Economics : Conference Proceedings, Praha : MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, s. 630-635.
  • Wanat S., Guzik K., (2018), Estimation of VaR Bounds under Dependence Uncertainty and Their Use for the SCR Calculation in Solvency II. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 583-592.
  • Wanat S., Guzik K., (2018), Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 541, s. 283-294; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140562/edition/72543/content
  • Wolny-Dominiak A., Wanat S., Sobiecki D., (2018), Modelling Quantile Premium for Dependent LOBs in Property/Casualty Insurance. [W:] Bem A., Daszyńska-Żygadło K., Hajdíková T., Juhász P. (red.), Finance and Sustainability (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 265-272.
  • Wolny-Dominiak A., Wanat S., Sobiecki D., (2018), Selected Statistical Models in Non-Life Insurance with R, Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 197 s.

2017

  • Baran S., Palmowski Z., (2017), Optimizing the Expected Utility of Dividend Payments for a Cramér-Lundberg Risk Process, „Applicationes Mathematicae”, t. 44, s. 247-265.
  • Budny K., (2017), Estimation of the Central Moments of a Random Vector Based on the Definition of the Power of a Vector, „Statistics in Transition”, vol. 18, nr 1, s. 7-26; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3498/10/1/estimation_of_the_central_moments_of_a_random_vector_based_on_the_definition_of_the_power_of_a_vector.pdf
  • Budny K., Tatar J., (2017), Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Market. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 14-15.
  • Byszewski J., Falniowski F., Kwietniak D., (2017), Transitive Dendrite Map with Zero Entropy, „Ergodic Theory and Dynamical Systems”, vol. 37, iss. 7, s. 2077-2083.
  • Ciałowicz B., (2017), Demand Sphere as a Co-engine of Sustainable Development, „European Journal of Sustainable Development”, vol. 6, no. 4, s. 465-474; https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/download/587/584
  • Ciałowicz B., (2017), Demand Sphere as a Co-engine of Sustainable Development. [W:] Magnini P. (red.), Proceedings of the 5th International Conference On Sustainable Development : Book of Abstracts, Rome : European Center of Sustainable Development, s. 133.
  • Ciałowicz B., (2017), Workouts in Calculus and Linear Algebra with Applications in Economics, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 181, [1] s.
  • Ciałowicz B., Malawski A., (2017), Innovativeness of Banks as a Driver of Social Welfare, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 9, nr 2, s. 97-113; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122203/edition/106519/content
  • Denkowska A., Kornafel M., (2017), Producer’s Optima in Schumpeterian Evolution. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 34-35.
  • Dudek A., Lenart Ł., (2017), Subsampling for Nonstationary Time Series with Non-Zero Mean Function, „Statistics & Probability Letters”, vol. 129, October, s. 252-259; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715217302067/pdfft?md5=cbffc2b4dde1b80e600c3da904f73851&pid=1-s2.0-S0167715217302067-main.pdf
  • Kornafel M., Denkowska A., (2017), Producers’ Optima in Schumpeterian Evolution, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 10 (970), s. 55-66; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1456/1047
  • Lenart Ł., (2017), Examination of Seasonal Volatility in HICP for Baltic Region Countries : Non-Parametric Test versus Forecasting Experiment, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 9, nr 1, s. 29-67; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122199/edition/106516/content
  • Lenart Ł., (2017), Exponential Smoothing Models with Time-varying Periodic Parameters. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 202-211.
  • Lenart Ł., (2017), Probabilistic Analysis of the Cyclical Fluctuations on the Business Cycle Clock : the Case of Visegrad Group, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 58, s. 105-126; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117552/edition/102212/content
  • Lenart Ł., (2017), Testing for Trading-day Effects in Production in Industry : a Bayesian Approach, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, vol. 18 (XVIII), nr 1, s. 88-98; http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T18_z1.pdf
  • Lenart Ł., Mazur B., (2017), Business Cycle Analysis with Short Time Series : a Stochastic versus a Non-stochastic Approach. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 212-221.
  • Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., (2017), I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 – komponent makroekonomiczny, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 144 s.
  • Lenart Ł., Pipień M., (2017), Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 9, nr 3, s. 201-241; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122209/edition/106524/content
  • Lenart Ł., Pipień M., (2017), The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 58, s. 127-134; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117553/edition/102213/content
  • Lipieta A., (2017), Adjustment Processes on the Market with Countable Number of Agents and Commodities, „Przegląd Statystyczny”, vol. 64, z. 3, s. 249-263; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2017/Zeszyt_3/2017_64_3_249-264.pdf
  • Migórski S., Ogorzały J., (2017), A Variational-hemivariational Inequality in Contact Problem for Locking Materials and Nonmonotone Slip Dependent Friction, „Acta Mathematica Scientia”, vol. 37B, iss. 6, s. 1639-1652; https://ac.els-cdn.com/S0252960217300978/1-s2.0-S0252960217300978-main.pdf?_tid=a5a6e0ab-fa20-42da-b679-31889dfa519d&acdnat=1541660151_01431be2fc5aca28372e288175f82fee
  • Migórski S., Ogorzały J., (2017), Dynamic History-dependent Variational-hemivariational Inequalities with Applications to Contact Mechanics, „Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik”, vol. 68, iss. 1, s. 1-22; https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00033-016-0758-4.pdf
  • Modrzejewska A., Pajor A., (2017), The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model, „Argumenta Oeconomica”, nr 1 (38), s. 257-283; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36710/Modrzejewska_The_Short_Term_Relationships_Among_The_US_2017.pdf
  • Mokrzycka J., (2017), Bayesowskie porównanie struktur zależności w ramach modeli Copula-GARCH i MGARCH. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 19-20.
  • Mokrzycka J., (2017), Porównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 11 (971), s. 111-134; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1388/1057
  • Ogorzały J., (2017), Dynamic Contact Problem with Thermal Effect, „Georgian Mathematical Journal”, vol. 24, iss. 4, s. 591-607.
  • Pajor A., (2017), A Note on the UEK Method, „Barometr Regionalny”, t. 15, nr 3, s. 7-10; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br49_01pajor.pdf
  • Pajor A., (2017), Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity, „Bayesian Analysis”, vol. 12, no 1, s. 261-287; http://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ba/1459772735
  • Pajor A., (2017), Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 106-107.
  • Pajor A., Wróblewska J., (2017), Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 21.
  • Pajor A., Wróblewska J., (2017), VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships, „Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics” [on-line], vol. 21, iss. 3, s. 1-22; https://www.degruyter.com/view/j/snde.2017.21.issue-3/issue-files/snde.2017.21.issue-3.xml
  • Prysak P., (2017), Przygotowanie matematyczne rozpoczynających naukę studentów studiów ekonomicznych, Prom. Klakla M., Kraków : , 282 k.
  • Rybka A., (2017), Efektywność informacyjna polskiego rynku obligacji przedsiębiorstw, Prom. Smaga E., Kraków : , 294 s.
  • Rygiel A., (2017), Super-Replication of European Options with Convex Payoff under Proportional Transaction Costs. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 120-121.
  • Rygiel A., (2017), Super-replication of European Options with Convex Payoff under Proportional Transaction Costs, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 10 (970), s. 91-99; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1472/1058
  • Rygiel A., Stettner Ł., (2017), Remarks on Simple Arbitrage on Markets with Bid and Ask Prices, „Applicationes Mathematicae”, t. 44, z. 1, s. 33-55.
  • Spurek P., Tabor J., Rola P., Ociepka M., (2017), ICA Based on Asymmetry, „Pattern Recognition”, vol. 67, s. 230-244; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320317300821
  • Stark O., Bielawski J., Falniowski F., (2017), A Class of Proximity-sensitive Measures of Relative Deprivation, „Economics Letters”, vol. 160, iss. 1, s. 105-110; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176517303257/pdfft?md5=e966fdc333dd099a491eda4c80e7e533&pid=1-s2.0-S0165176517303257-main.pdf
  • Stark O., Falniowski F., Jakubek M., (2017), Consensus Income Distribution, „Review of Income and Wealth”, vol. 63, iss. 4, s. 899-911.
  • Tatar J., (2017), Zbieżność stochastyczna ciągów wektorów losowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 5 (965), s. 107-116; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1306/990
  • Telega I., Telega A., (2017), Natural Capital Changes in Poland – Integrating Spatial and Economic Approach, „Economic and Environmental Studies”, vol. 17, no. 4(44), s. 907-922; http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_17/ees_17_4_fulltext_17.pdf
  • Wanat S., (2017), Analiza powiązań i ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania. [W:] Sułkowska W., Cycoń M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 85-102.
  • Wanat S., (2017), Analiza ryzyka systemowego z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania. [W:] Owsiak S. (red.), Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 217-236.
  • Wanat S., (2017), The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 146-147.
  • Wanat S., Guzik K., (2017), Uncertainty of the Dependence Structure and Risk Diversification Effect in Solvency II. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 447-456.
  • Wanat S., Konieczny R., (2017), Estimation of the Diversification Effect in Solvency II Under Dependence Uncertainty, „Nauki o Finansach”, nr 4 (33), s. 89-104; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/47031?tab=1
  • Wanat S., Konieczny R., (2017), Value-at-Risk Estimation under Dependence Uncertainty. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 21-29.
  • Wolny-Dominiak A., Wanat S., (2017), Prediction of Total Claim Amount Using Longitudinal Data. [W:] Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (red.), 8th International Scientific Conference „Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development” : Conference Proceedings, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 142-150.
  • Ćwięczek I., Lipieta A., (2017), Innovative Mechanisms in a Private Ownership Economy with a Financial Market, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, no 17, s. 7-19; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1325/1021
  • Ćwięczek I., Lipieta A., (2017), Innovative Mechanisms in the Private Ownership Economy with the Financial Market. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 32-33.
  • Ćwięczek I., Lipieta A., (2017), Podstawy matematyki finansowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 126, [1] s.

2016

  • Andrzejewski M., Baran S., Łojewska M., Szuba S., Szulik G., (2016), Istotność i ryzyko w procesie badania sprawozdania finansowego. [W:] Andrzejewski M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 183-211.
  • Budny K., (2016), An Extension of the Multivariate Chebyshev’s Inequality to a Random Vector with a Singular Covariance Matrix, „Communications in Statistics : Theory and Methods”, Vol. 45, No. 17, s. 5220-5223.
  • Ciałowicz B., (2016), Analiza roli kredytów konsumpcyjnych w procesie dyfuzji innowacji – ujęcie aksjomatyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 9 (957), s. 5-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1016/891
  • Ciałowicz B., (2016), Innowacyjność konsumentów w procesie dyfuzji innowacji – ujęcie aksjomatyczne. [W:] Jurek W. (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 21-32.
  • Ciałowicz B., Lipieta A., (2016), Wspomnienie o Panu Profesorze Andrzeju Malawskim, „Kurier UEK”, nr 3 (70), s. 84-85; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/84
  • Ciałowicz B., Malawski A., (2016), The Logic of Imitative Processes : Imitation as Secondary Innovation – an Axiomatic Schumpeterian Analysis, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, no 15, s. 43-56; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/934/906
  • Goyeneche D., Bielawski J., Życzkowski K., (2016), Multipartite Entanglement in Heterogeneous Systems, „Physical Review A”, vol. 94, iss. 1, s. 012346-012355.
  • Kornafel M., (2016), Konstrukcja modelu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową. [W:] Jurek W. (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 45-51.
  • Kornafel M., (2016), Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, „Kurier UEK”, nr [1] 7(68), s. 28-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
  • Lenart Ł., (2016), Detecting the Periodicity of Autocovariance Function for M-dependent Time Series by Graphical Method, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 57, s. 19-36.
  • Lenart Ł., (2016), Generalized Resampling Scheme With Application to Spectral Density Matrix in Almost Periodically Correlated Class of Time Series, „Journal of Time Series Analysis”, vol. 37, iss. 3, s. 369-404.
  • Lenart Ł., Leszczyńska-Paczesna A., (2016), Do Market Prices Improve the Accuracy of Inflation Forecasting in Poland? : a Disaggregated Approach, „Bank i Kredyt”, vol. 47, nr 5, s. 365-393; http://bankikredyt.nbp.pl/content/2016/05/bik_05_2016_01_art.pdf
  • Lenart Ł., Mazur B., (2016), On Bayesian Inference for Almost Periodic in Mean Autoregressive Models, „Przegląd Statystyczny”, R. 63, z. 3, s. 255-271; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%203/2016_63_3_255-272.pdf
  • Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., (2016), Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis, „Equilibrium”, vol. 11, iss. 4, s. 769-783; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.035/10656
  • Lenart Ł., Pipień M., (2016), Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym, „Przegląd Statystyczny”, R. 63, z. 4, s. 375-390; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%204/2016_63_4_375-390.pdf
  • Lipieta A., (2016), Adjustment Processes in a Debreu-Type Economy. [W:] Jurek W. (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 75-86.
  • Lipieta A., Malawski A., (2016), Price Versus Quality Competition : in Search for Schumpeterian Evolution Mechanisms, „Journal of Evolutionary Economics”, vol. 26, no. 5, s. 1137-1171.
  • Malawski A., (2016), Matematyzacja ekonomii : matematyczność czy matematyzowalność rzeczywistości gospodarczej. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 131-157.
  • Migórski S., Ogorzały J., (2016), A Class of Evolution Variational Inequalities with Memory and Its Application to Viscoelastic Frictional Contact Problems, „Journal of Mathematical Analysis and Applications”, vol. 442, iss. 2, s. 685-702; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X16301305
  • Mokrzycka J., Pajor A., (2016), Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG, „Przegląd Statystyczny”, R. 63, z. 2, s. 123-148; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf
  • Ogorzały J., (2016), A Dynamic Contact Problem with History-Dependent Operators, „Journal of Elasticity”, vol. 124, iss. 1, s. 107-132; https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10659-015-9563-0.pdf
  • Ogorzały J., (2016), Quasistatic Bilateral Contact Problem with Time Delay for Viscoelastic Materials, „Mathematics and Mechanics of Solids”, vol. 21, iss. 9, s. 1068-1081.
  • Pajor A., (2016), Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models, „International Journal of Financial Markets and Derivatives”, Vol. 5, No. 2/3/4, s. 189-211.
  • Pajor A., (2016), Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM, „Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 304, s. 7-18; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_304/01.pdf
  • Telega I., (2016), Kapitał naturalny w modelach wzrostu gospodarczego. [W:] Jurek W. (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 138-148.
  • Telega I., Malaczewski M., (2016), Wzrost gospodarczy, zasoby naturalne oraz środowisko w świetle schumpeterowskiej teorii wzrostu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 452, s. 74-90; http://direct.dbc.wroc.pl/Content/36106/Telega_Wzrost_Gospodarczy_Zasoby_Naturalne_Oraz_Srodowisko_2016.pdf
  • Wanat S., (2016), Modelling Economic Capital Using Copulas. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 15-23.
  • Wanat S., Papież M., Śmiech S., (2016), Insurance Market Development and Economic Growth in Transition Countries: Some New Evidence Based on Bootstrap Panel Granger Causality Test, [on-line], Munich : Munich University Library, 18 s.
  • Wanat S., Śmiech S., Papież M., (2016), In Search of Hedges and Safe Havens in Global Financial Markets, „Statistics in Transition : new series”, vol. 17, no. 3, s. 557-574; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3478/17/1/d1_wanat_smiech_papiez_s557_574.pdf
  • Wolny-Dominiak A., Wanat S., (2016), Taryfikacja a priori z wykorzystaniem kopuli, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 415, s. 258-265; http://www.dbc.wroc.pl/publication/36691

2015

  • Ciałowicz B., (2015), Analysis of consumer innovativeness in an axiomatic approach, „Mathematical Economics”, nr 11(18), s. 21-32; http://www.dbc.wroc.pl/publication/37948
  • Ciałowicz B., Ćwięczek I., (2015), Oprocentowanie lokat i strumieni płatności: zbiór zadań, Wyd. 3.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 81, [1] s.
  • Falniowski F., (2015), Generalized Conditional Entropy – Determinicity of a Process and Rokhlin’s Formula, „Open Systems & Information Dynamics”, vol. 22, iss. 4, s. 1550025-1-1550025-21.
  • Falniowski F., Kulczycki M., Kwietniak D., Li J., (2015), Two Results on Entropy, Chaos and Independence in Symbolic Dynamics, „Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series B”, vol. 20, nr 10, s. 3487-3505.
  • Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., Boguszewski P., (2015), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR. Raport łączny 14, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 83 s.
  • Growiec J., Pajor A., Górniak D., Prędki A., (2015), The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier, „Bank i Kredyt”, vol. 46, nr 4, s. 299-326; http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., (2015), Ćwiczenia z matematyki. Cz. 1, Wyd. 8Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 164, [1] s.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., (2015), Ćwiczenia z matematyki. Cz. 2, Wyd. 5Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 200, [2] s.
  • Guzik K., Prysak P., (2015), Rentowność portfeli inwestycyjnych zbudowanych na bazie relacji częściowego porządku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 1 (937), s. 51-67; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/464
  • Kosiorowski G., (2015), Jak rozpoznać Cylona?, „Delta”, nr 6(493), s. 5-7; http://www.deltami.edu.pl/temat/matematyka/zastosowania/2015/05/25/Jak_rozpoznac_Cylona/
  • Kosiorowski G., (2015), Modelowanie fikcji : inwazja zombie, „Delta”, nr 3(490), s. 14-16; http://www.deltami.edu.pl/temat/matematyka/zastosowania/2015/02/28/Inwazja_zombie/
  • Kosiorowski G., (2015), Względny niedostatek, czyli matematyczne modelowanie zawiści, [on-line], Gdańska : Centrum Zastosowań Matematyki, 13 s.
  • Lenart Ł., (2015), Discrete Spectral Analysis : the Case of Industrial Production in Selected European Countries, „Dynamic Econometric Models”, vol. 15, s. 27-47; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2015.002/7767
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., (2015), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 14, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 150 s.
  • Lenart Ł., Pipień M., (2015), Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes – the Case of Poland, UK and USA, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 7, nr 3, s. 169-186; http://cejeme.org/download.aspx?id=218
  • Lenart Ł., Pipień M., (2015), Własności empiryczne cyklu finansowego – analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 56, s. 81-112; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/no_56_2015/FOC_t.56_4-L.Lenart_i_in.pdf
  • Lipieta A., (2015), Changing Production on the Market with Continuum Traders, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4 (940), s. 71-83; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/498
  • Lipieta A., (2015), Existence and uniqueness of the producers’ optimal adjustment trajectoryin the Debreu-type economy, „Mathematical Economics”, nr 11(18), s. 55-68; http://www.dbc.wroc.pl/publication/37951
  • Lipieta A., (2015), Producers’ Adjustment Trajectories Resulting in Equilibrium in the Economy with Linear Consumption Sets, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 7, nr 4, s. 187-204; http://cejeme.org/download.aspx?id=220
  • Lipieta A., (2015), The Optimal Producers’ Adjustment Trajectory, „Przegląd Statystyczny”, R. 62, z. 3, s. 281-300; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202015/Zeszyt%203/2015_62_3_281-300.pdf
  • Malawski A., (2015), Czy grozi nam nowy wydział?, „Kurier UEK”, nr 4 (65), s. 38-39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web
  • Malawski A., (2015), Profesor Oded Stark – gość Jubileuszu, „Kurier UEK”, nr 3 (64), s. 17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small
  • Mazur B., Lenart Ł., Pipień M., (2015), Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 1142-1156.
  • Prysak P., (2015), Mathematical Preparation of First-year Students of Applied Informatics for Studies at the University of Economics, „Didactics of Mathematics”, no. 12 (16), s. 93-110; http://journal.ue.wroc.pl/files/download.php?ar=302
  • Prysak P., (2015), The Analysis of Typical Mathematical Errors Made by Students of Economic Majors. [W:] Żeromska (red.), Mathematical Transgressions and Education, Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, s. 87-98.
  • Rola P., (2015), Arbitrage in Markets with Bid-ask Spreads : the Fundamental Theorem of Asset Pricing in Finite Discrete Time Markets with Bid-ask Spreads and a Money Account, „Annals of Finance”, vol. 11, iss. 3, s. 453-475.
  • Rygiel A., (2015), Brak arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami transakcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 1 (937), s. 127-139; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/469/360
  • Stark O., Bielawski J., Jakubek M., (2015), The Impact of the Assimilation of Migrants on the Well-being of Native Inhabitants : a Theory, „Journal of Economic Behavior & Organization”, vol. 111, s. 71-78; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268114003230#
  • Telega I., (2015), Kapitał naturalny a proces ekologizacji gospodarki. [W:] Kożuch M. (red.), Ekologizacja gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 31-47.
  • Telega I., (2015), Wskaźnik zużycia kapitału naturalnego – zarys problemu. [W:] Kwiatkowski E., Liberda B. (red.), Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 423-435.
  • Trybuła J., (2015), Optimal consumption problem in the Vasicek model, „Opuscula Mathematica”, nr 35/4, s. 547-560; http://www.opuscula.agh.edu.pl/vol35/4/art/opuscula_math_3531.pdf
  • Wanat S., Papież M., Śmiech S., (2015), Causality in Distribution Between European Stock Markets and Commodity Prices: Using Independence Test Based on the Empirical Copula, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 381, s. 439-454; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32776
  • Wanat S., Papież M., Śmiech S., (2015), The Conditional Dependence Structure between Precious Metals : a Copula-GARCH Approach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4 (940), s. 19-33; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/494
  • Wolny-Dominiak A., Wanat S., (2015), Total Claims Amount Model Using Longitudinal Data. [W:] Kaderová A. (red.), Actuarial Science in Theory and in Practice [Dokument elektroniczny], Bratislava : EKONÓM publishing, s. 191-201.

2014

  • Budny K., (2014), A Generalization of Chebyshev’s Inequality for Hilbert-space-valued Random Elements, „Statistics & Probability Letters”, vol. 88, May, s. 62-65.
  • Budny K., (2014), Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 55, s. 81-96; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/No_55_2014/KATARZYNA%20BUDNY%20FOC%20T55-14-7.pdf
  • Budny K., (2014), Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych – konstrukcja, estymacja, zastosowania, Prom. Marzec J., Kraków : , 167 k.
  • Budny K., (2014), Wielowymiarowe wersje nierówności Czebyszewa dla wybranych rozkładów wektora losowego. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 34.
  • Budny K., (2014), Współczynnik ekscesu wektora losowego, „Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 203, s. 28-38; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158924&from=publication
  • Budny K., Szklarska M., Tatar J., (2014), Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, R. 18, nr 1, s. 273-288; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,416,Katarzyna_Budny_Marta_Szklarska_Jan_Tatar_Wielowymiarowa_analiza_sytuacji_spoleczno_demograficznej_Polski.html
  • Budny K., Tatar J., (2014), Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora, „Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 189, s. 27-39.
  • Ciałowicz B., (2014), Konkurencja innowacyjna w procesie rozwoju gospodarczego – ujęcie aksjomatyczne. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Modele matematyczne w gospodarce i finansach, s. 23-30.
  • Ciałowicz B., (2014), Rola imitacji w schumpeterowskiej ewolucji innowacyjnej – ujęcie aksjomatyczne. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 17.
  • Ciałowicz B., (2014), Rola imitacji w schumpeterowskiej ewolucji innowacyjnej : ujęcie aksjomatyczne. [W:] Pociecha J. (red.), Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 56-65.
  • Ciałowicz B., (2014), The Phenomenon of Equifinality in Innovative Development of the Monetary Private Ownership Economy-an Axiomatic Set-up, „Economic Modelling”, vol. 38, s. 1-5.
  • Denkowska A., Denkowski M., (2014), Linear Programming on Non-compact Polytopes and the Kuratowski Convergence. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Modele matematyczne w gospodarce i finansach, s. 40-48.
  • Falniowski F., (2014), On the Connections of Generalized Entropies with Shannon and Kolmogorov-Sinai Entropies, „Entropy”, vol. 16, nr 7, s. 3732-3753; https://www.mdpi.com/1099-4300/16/7/3732/htm
  • Gatnar E., Jajuga K., Wanat S., (2014), 50 lat Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej. [W:] Jajuga K., Pociecha J., Walesiak M. (red.), 50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 37-104.
  • Guzik K., Prysak P., (2014), Model wskaźnikowy rynku kapitałowego z uwzględnieniem relacji ograniczonej ceny ryzyka na przykładzie WGPW. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Modele matematyczne w gospodarce i finansach, s. 49-72.
  • Guzik K., Prysak P., (2014), Rentowność portfeli inwestycyjnych zbudowanych na bazie relacji częściowego porządku. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 46.
  • Kornafel M., (2014), Analysis of Multidimensional Capital Accumulation Model with Vintage Structure in Viscosity Setting. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Modele matematyczne w gospodarce i finansach, s. 31-39.
  • Kornafel M., (2014), Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 40.
  • Kornafel M., (2014), Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym. [W:] Pociecha J. (red.), Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 66-75.
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 11, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 12, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 172 s.
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) – The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 177-190.
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) – The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 133-158.
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 137-162.
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 181-194.
  • Lenart Ł., Pipień M., (2014), Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47.
  • Lipieta A., (2014), Mechanisms in the Economy with Reduced Consumption System. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Modele matematyczne w gospodarce i finansach, s. 8-22.
  • Lipieta A., (2014), Procesy dostosowawcze w ekonomii z własnością prywatną. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 18.
  • Malawski A., (2014), W szponach biurokracji i bylejakości, „Kurier UEK”, nr 4 (61), s. 33-34; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_61_2014_druk
  • Malawski A., (2014), Wstęp. [W:] Malawski A. (red.), Modele matematyczne w gospodarce i finansach, s. 3-7.
  • Modele matematyczne w gospodarce i finansach, (2014), Malawski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 72 k.
  • Mrówka J., (2014), Aksjomatyczna analiza sprawiedliwości dystrybutywnej Johna Rawlsa w modelu Arrowa-Debreu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 5 (929), s. 19-39; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/568
  • Mrówka J., Malawski A., (2014), Od wolności do swobody wyboru – formalizacja idei Sena w modelu Arrowa-Debreu, „Prakseologia”, nr 156, s. 157-175; http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=159&view=Fit
  • Pajor A., (2014), Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI, „Bank i Kredyt”, vol. 45, nr 1, s. 53-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/171265135
  • Pajor A., (2014), Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich – propozycja nowego estymatora. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 25.
  • Pajor A., Osiewalski J., (2014), Podstawy estymatora Newtona i Raftery’ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 25.
  • Prysak P., (2014), Matematyczne przygotowanie absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia na kierunkach ekonomicznych. [W:] Piekarski J., Kamińska M., Tomaszewska L., Bartuś E. (red.), Nauczyciel i nauczanie w warunkach zmiany edukacyjnej, Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 187-199.
  • Rygiel A., (2014), Arbitraż z proporcjonalnymi kosztami transakcji – wyniki i problemy. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 111.
  • Stark O., Jakubek M., Falniowski F., (2014), Corrigendum to „Reconciling the Rawlsian and the utilitarian approaches to the maximization of social welfare” [Economics Letters 122 (2014) 439-444], „Economics Letters”, vol. 124, iss. 1, s. 160-161; http://ostark.uni-klu.ac.at/publications/2013/Corrigendum%20to%20Reconciling%20the%20Rawlsian%20and%20the%20Utilitarian%20Approaches%20to%20the%20Maximization%20of%20Social%20Welfare.pdf
  • Stark O., Jakubek M., Falniowski F., (2014), Reconciling the Rawlsian and the Utilitarian Approaches to the Maximization of Social Welfare, „Economics Letters”, vol. 122, iss. 3, s. 439-444; http://ostark.uni-klu.ac.at/publications/2013/Reconciling%20the%20Rawlsian%20and%20the%20Utilitarian%20Approaches%20to%20the%20Maximization%20of%20Social%20Welfare.pdf
  • Stark O., Jakubek M., Falniowski F., (2014), Reconciling the Rawlsian and the Utilitarian Approaches to the Maximization of Social Welfare, [on-line], (ZEF Discussion Papers on Development Policy, 184), Bonn : Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF), 25 s,
  • Tatar J., (2014), Metody matematyczne i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych na konferencjach statystyków, ekonometryków i matematyków uczelni ekonomicznych Polski Południowej. [W:] Pociecha J. (red.), Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 15-28.
  • Tatar J., (2014), Rozwój metod matematycznych i ich zastosowań w badaniach ekonomicznych. [W:] Jajuga K., Pociecha J., Walesiak M. (red.), 50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 107-139.
  • Tatar J., Wrona J., (2014), Kanonizacja papieża Jana Pawła II, „Kurier UEK”, nr 2 (59), s. 38-39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
  • Telega I., (2014), Analiza kształtowania się wielkości kosztów środowiskowych w Polsce w latach 2005-2013. [W:] Małecki P. (kierownik tematu), Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań, s. 54-66.
  • Telega I., (2014), Kapitał naturalny w koncepcji rozwoju trwałego, Prom. Berbeka K., Kraków : , 168 k.
  • Wanat S., (2014), Analiza wrażliwości kapitałowych wymogów wypłacalności z tytułu ryzyka składki i rezerw na zależność między liniami biznesu ubezpieczeń działu II. [W:] Lisowski J., Manikowski P. (red.), Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 207-215.
  • Wanat S., (2014), Dependency Structures in Determining Solvency Capital Requirements Under the Solvency II Regulations. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 82-98.
  • Wanat S., (2014), Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 371, s. 320-330; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29577&from=publication
  • Wanat S., (2014), Ocena efektu dywersyfikacji ryzyka w Solvency II : aspekty metodyczny i praktyczny, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 3, s. 15-32; https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU3_2014/07%20wanat.pdf
  • Wanat S., Papież M., Śmiech S., (2014), Causality in Distribution between European Stock Markets and Commodity Prices : Using Independence Test Based on the Empirical Copula. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5, s. 1[20]- 18[37].
  • Wanat S., Papież M., Śmiech S., (2014), The Conditional Dependence Structure Among Precious Metals: a Copula-GARCH Approach. [W:] Talašová J., Stoklasa J., Talášek T. (red.), Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics, Olomouc : Palacký University, s. 1096-1101.
  • Ćwięczek I., Malawski A., (2014), Autonomia sfery finansów – analiza aksjomatyczna. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 161-174.

2013

  • Baran S., Palmowski Z., (2013), Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, nr 31, s. 27-43; http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z31_02.pdf
  • Budny K., (2013), Wybrane własności kurtozy wektora losowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 923, s. 47-58; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/687
  • Budny K., Szklarska M., Tatar J., (2013), Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki – aspekty metodologiczne i zastosowania. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3, s. 35-63.
  • Ciałowicz B., Ćwięczek I., Lipieta A., (2013), Teoria równowagi ogólnej Arrowa-Debreu: zbiór zadań, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 117, [1] s.
  • Denkowska A., (2013), Contractive and Optimal Sets in Musielak-Orlicz Spaces with a Smoothness Condition, „Opuscula Mathematica”, nr 33/4, s. 667-684; http://journals.bg.agh.edu.pl/OPUSCULA/2013.33.4/OpMath.2013.33.4.667.pdf
  • Denkowska A., (2013), One-Complemented Subspaces in Musielak-Orlicz Sequence Spaces with a General Smoothness Condition, „Numerical Functional Analysis and Optimization”, vol. 34, iss. 9, s. 1001-1032.
  • Falniowski F., (2013), Uogólnione entropie dynamiczne i oparte na nich niezmienniki, Prom. Słomczyński W., Kraków : , 95 k.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (2013), Zadania z matematyki stosowanej, Wyd. 9Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 58, [1] s.
  • Guzik K., (2013), Wybór portfela optymalnego – porównanie kryteriów w warunkach dozwolonej i zabronionej krótkiej sprzedaży. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3, s. 64-82.
  • Guzik K., Smaga E., (2013), Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 217 s.
  • Kornafel M., (2013), Schumpeterian Evolutionary Mainstream Economics. [W:] Malawski A. (red.), Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 143-160.
  • Kosiorowski G., Wójcik K., (2013), Topological Method for Detecting Fixed Points of Maps Homotopic to Selfmaps of Compact ENRs, „Proceedings of the American Mathematical Society”, nr 141, s. 245-252.
  • Lenart Ł., (2013), Non-parametric frequency identification and estimation in mean function for almost periodically correlated time series, „Journal of Multivariate Analysis”, vol. 115, s. 252-269.
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 10, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 177 s.
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 8, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 9, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
  • Lenart Ł., Pipień M., (2013), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis, „Acta Physica Polonica A”, vol. 123, no. 3, s. 567-583; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf
  • Lenart Ł., Pipień M., (2013), Seasonality Revisited – Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 5, nr 2, s. 85-102; http://cejeme.org/download.aspx?id=176
  • Lipieta A., (2013), Adjustment Processes in Private Ownership Economy. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3, s. 7-19.
  • Lipieta A., (2013), Mechanisms of Schumpeterian Evolution. [W:] Malawski A. (red.), Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 94-119.
  • Lipieta A., (2013), The Private Ownership Economy with a Reduced Consumption Sphere as an Economic Mechanism, „Mathematical Economics”, nr 9(16), s. 39-54; http://journal.ue.wroc.pl/files/download.php?ar=267
  • Malawski A. (red.), (2013), Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics, Cracow : Cracow University of Economics Press, 168 s.
  • Malawski A., (2013), Introduction. [W:] Malawski A. (red.), Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-33.
  • Malawski A., (2013), Przedmowa. [W:] Malawski A. (red.), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3, s. 3-6.
  • Malawski A., (2013), Status ekonomii ewolucyjnej – perspektywa Shumpeterowska. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3, s. 20-34.
  • Malawski A., (2013), W poszukiwaniu dobrej teorii ekonomicznej. [W:] Banach (red.), Virtuti et ingenio : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, s. 299-311.
  • Malawski A., Ciałowicz B., (2013), Demand-driven Schumpeterian Innovative Evolution. [W:] Malawski A. (red.), Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 34-65.
  • Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3, (2013), Malawski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 82 k.
  • Modrzejewska A., Pajor A., (2013), Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model, [on-line], (Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP), nr 3(18)), Cracow : Cracow University of Economics : Faculty of Economics and International Relations, 30 s.
  • Mrówka J., (2013), Poverty, Distributive Justice and Freedom of Choice in the Schumpeterian Perspective. [W:] Malawski A. (red.), Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 120-142.
  • Pajor A., Osiewalski J., (2013), A Note on Lenk’s Correction of the Harmonic Mean Estimator, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 5, nr 4, s. 271-275; http://cejeme.org/download.aspx?id=186
  • Rola P., (2013), Arbitrage in Markets without Shortselling with Proportional Transaction Costs, „Applicationes Mathematicae”, t. 40, z. 3, s. 281-295.
  • Rola P., (2013), Arbitraż na złożonych rynkach finansowych, Prom. Edigarian A., Kraków : , 47 k.
  • Stark O., Jakubek M., Falniowski F., (2013), Reconciling the Rawlsian and the Utilitarian Approaches to the Maximization of Social Welfare, [on-line], Tübingen : Univ. Tübingen
  • Tatar J., (2013), Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego wykorzystujące funkcję regresji wektorów losowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 923, s. 37-45; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/686
  • Telega I., (2013), Syntetyczny miernik zużycia kapitału naturalnego. [W:] Famielec J., Kożuch M., Małecki P. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań, s. 241-253.
  • Telega I., (2013), Wskaźnik zużycia kapitału naturalnego – zarys problemu. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny], Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 1-10.
  • Wanat S., (2013), Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5 : aspekt praktyczny i metodologiczny. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4, s. 1[65]-18[82].
  • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2013), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, 3 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
  • Ćwięczek I., (2013), Innovations and Risk in the Two-period General Equilibrium Models. [W:] Malawski A. (red.), Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 66-93.

2012

  • Bielawski J., Tabor J., (2012), A t-norm Embedding Theorem for Fuzzy Sets, „Fuzzy Sets and Systems”, vol. 209, s. 33-53.
  • Budny K., (2012), Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym. [W:] Forlicz S. (red.), Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach, Warszawa : CeDeWu, s. 41-54.
  • Budny K., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2012), Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa – konstrukcja, własności, zastosowania. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2, s. 20-57.
  • Budny K., Tatar J., (2012), Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 892, s. 19-35.
  • Ciałowicz B., (2012), Rola kredytu konsumpcyjnego w rozwoju innowacyjnym – ujęcie aksjomatyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 895, s. 89-101.
  • Ciałowicz B., Malawski A., (2012), The Role of Households in the Schumpeterian Innovative Evolution – an Axiomatic Set-up. [W:] 14th International Joseph A Schumpeter Society Conference, Brisbane : University of Queensland, s. [1]-[20].
  • Denkowska A., Denkowski M., (2012), Linear Programming on Non-compact Polytopes and the Kuratowski Convergence. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2, s. 82-88.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., (2012), Ćwiczenia z matematyki. Cz. 1, Wyd. 7 popr.Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 164, [1] s.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Rusek M., (2012), Zadania z matematyki, Wyd. 4 (dodr.)Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 61 s.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Rusek M., (2012), Zadania z matematyki, Wyd. 4Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 61 s.
  • Guzik K., Prysak P., (2012), Efektywność modelu wielowskaźnikowego zbudowanego na bazie relacji częściowego porządku na przykładzie WGPW. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2, s. 96-137.
  • Lenart Ł., (2012), Ocena poziomu synchronizacji wahań cyklicznych w działach produkcji przemysłowej w Polsce z wykorzystaniem analizy spektralnej w podejściu nieparametrycznym. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2, s. 58-81.
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 4, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 129 s.
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 5, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 161 s.
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 6, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 163 s.
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 7, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
  • Lenart Ł., Pipień M., (2012), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis, (National Bank of Poland Working Paper, no 107), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 37 s.
  • Lenart Ł., Pipień M., ([2012]), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [108]-[146].
  • Lipieta A., (2012), The Economy with Production and Consumption Systems Changing in Time, „Przegląd Statystyczny”, t. 59, z. 3, s. 233-245.
  • Lipieta A., (2012), The private ownership economy with reduced consumption sphere as the economic mechanism. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2, s. 8-19.
  • Lipieta A., Malawski A., (2012), Mechanizm rozwoju gospodarczego Schumpetera w ujęciu Hurwicza, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, 241, s. 90-103.
  • Malawski A., (2012), Kilka uwag na stulecie ekonomii Josepha A. Schumpetera. [W:] Malawski A., Tatar J. (red.), Spotkania z królową nauk: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 106-120.
  • Malawski A., Tatar J. (red.), (2012), Spotkania z królową nauk: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 154, [2] s.
  • Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2, (2012), Smaga E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 137 k.
  • Pajor A., Osiewalski J., (2012), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches), „Acta Physica Polonica A”, vol. 121, no. 2B, s. B101-B109; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
  • Pajor A., Osiewalski J., ([2012]), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches). [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [1]-[9].
  • Papież M., Wanat S., (2012), Modele autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 254, s. 199-208.
  • Rygiel A., Stettner Ł., (2012), Arbitrage for Simple Strategies, „Applicationes Mathematicae”, t. 39, z. 4, s. 379-412.
  • Stanisz T., (2012), Charakterystyka funkcji dwóch zmiennych będących funkcjami tylko iloczynu tych zmiennych. [W:] Malawski A., Tatar J. (red.), Spotkania z królową nauk: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 75-77.
  • Szulik G., Oświęcimka P., (2012), Zastosowanie wykładnika Hursta w inwestowaniu na giełdzie. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2, s. 89-95.
  • Telega I., (2012), Próby międzynarodowych porównań cen energii elektrycznej i cen usług wod-kan w kontekście form dystrybucji tych usług. [W:] Berbeka K. (kierownik tematu), Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych – Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich, s. 59-67.
  • Telega I., (2012), Sustainability of Human Development : Assessment on the Basis of Selected Indicators, „Ekonomia i Środowisko”, nr 2 (42), s. 223-231; http://www.fe.org.pl/uploads/ngrey/eis42.pdf
  • Telega I., (2012), Trwałość w modelu wzrostu Solowa : analiza krytyczna, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 12, s. 21-33; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12telega.pdf
  • Telega I., (2012), Zmiany struktury nakładów na ochronę środowiska jako narzędzie racjonalizacji polityki ekologicznej. [W:] Małecki P. (red.), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 111-123.
  • Telega I., Rosiek K., (2012), Rozwój teorii monopoli naturalnych, ich systematyka oraz testy potwierdzające występowanie. [W:] Berbeka K. (kierownik tematu), Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych – Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich, s. 6-24.
  • Wanat S., (2012), Analiza wrażliwości kapitałowych wymogów wypłacalności z tytułu ryzyka ubezpieczeniowego na zależność między grupami ubezpieczeń działu II. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3, s. 1[19]-20[38].
  • Wanat S., (2012), Dependency Structures and Risk Measures in Determining Solvency Capital Requirements Under the Solvency II Regulations. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts, Bratislava : Vydavatel\’stvo Ekonóm, s. 17.
  • Wanat S., (2012), Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 211), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 215 s.
  • Ćwięczek I., Lipieta A., Malawski A., (2012), Dwuokresowy model dochodu jako mechanizm ekonomiczny w ujęciu Hurwicza, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 12, s. 9-20; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12cwieczek-lipieta-malawski.pdf

2011

  • Bazarnik G., Malawski A., (2011), General Equilibrium and Capital Assets Pricing, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, nr 7, s. 7-23.
  • Budny K., (2011), Kurtoza wielowymiarowego wektora losowego o rozkładzie normalnym. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 29-40.
  • Budny K., (2011), Wybrane własności kurtozy wektora losowego. [W:] Pociecha J., Fijorek K. (red.), XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 14.
  • Budny K., (2011), Wybrane własności kurtozy wektora losowego. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 17-29.
  • Ciałowicz B., (2011), Rola kredytu konsumpcyjnego w rozwoju innowacyjnym – ujęcie aksjomatyczne. [W:] Pociecha J., Fijorek K. (red.), XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 16.
  • Ciałowicz B., Malawski A., (2011), Ewolucja innowacyjna stymulowana popytem : ujęcie aksjomatyczne. [W:] Pawełek B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 27-37.
  • Ciałowicz B., Malawski A., (2011), The Role of Banks in the Schumpeterian Innovative Evolution : an Axiomatic Set-up. [W:] Pyka A., Graça da Derengowski Fonseca (red.), Catching Up, Spillovers and Innovation Networks in a Schumpeterian Perspective, Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 31-58.
  • Growiec J., Pajor A., Pelle D., Prędki A., (2011), The Shape of Aggregate Production Functions: Evidence from Estimates of the World Technology Frontier, (National Bank of Poland Working Paper, no 102), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 61 s.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., (2011), Ćwiczenia z matematyki. Cz. 2, Wyd. 4 popr.Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 200, [1] s.
  • Guzik K., Prysak P., (2011), Strategia inwestycyjna ograniczająca liczbę akcji w portfelu w odniesieniu do krzywej Markowitza. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 88-111.
  • Guzik K., Smaga E., (2011), Krzywa Markowitza jako obwiednia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 876, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198513
  • Klecha T., (2011), Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych. [W:] Batóg B., Markowicz I. (red.), Mikroekonometria w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński; t. (869) 795), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 62-80.
  • Klecha T., Kasprzycki A., Szeja J., (2011), Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 11, s. 107-124; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Klecha.pdf
  • Klecha T., Szeja J., (2011), Niezmienniki w ekonomii. [W:] Batóg B., Markowicz I. (red.), Mikroekonometria w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński; t. (869) 795), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 57-61.
  • Kornafel M., (2011), On Periodic Orbits of Dynamical Systems. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 66-87.
  • Kosiorowski G., (2011), Matematyka krawatów i sznurówek, „Matematyka, Społeczeństwo, Nauczanie”, nr 47, s. 10-19; http://www.msn.ap.siedlce.pl/smp/msn/47/kosio.pdf
  • Lenart Ł., (2011), Asymptotic Distributions and Subsampling in Spectral Analysis for Almost Periodically Correlated Time Series, „Bernoulli”, vol. 17, nr 1, s. 290-319.
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 1, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 121 s.
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 2, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 107 s.
  • Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 3, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 138 s.
  • Lenart Ł., Pipień M., (2011), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[171]-37[208].
  • Leśkow J., Mokrzycka J., Krawiec K., (2011), Modeling Stock Market Indexes with Copula Functions, „e-Finanse” [on-line], vol. 7, nr 2, s. 1-16; https://e-finanse.com/archives/?number=25&id=165
  • Lipieta A., (2011), Changing Production on the Market with Continuum Traders. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 51-65.
  • Malawski A., (2011), Elementy algebry dla studentów ekonomii i zarządzania, Wyd. 2 popr.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 133, [1] s.
  • Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, (2011), Smaga E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 111 k.
  • Małecki P., Telega I., (2011), Polityka ekologiczna w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 91-106.
  • Modrzejewska A., Pajor A., (2011), Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE. [W:] Partycki S. (red.), Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 1, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 643-656.
  • Najman P., Szklarska M., (2011), Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w Polsce, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, 2/3, s. 83-97.
  • Najman P., Szklarska M., (2011), Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich, „Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 95, s. 227-234; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73397&from=latest
  • Najman P., Szklarska M., (2011), Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 41-50.
  • Osiewalski J., Pajor A., (2011), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 253[133]-276[158].
  • Pajor A., (2011), A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 3, nr 2, s. 49-73; http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf
  • Pajor A., (2011), A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[52]-41[92].
  • Pajor A., (2011), Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model, „Dynamic Econometric Models”, vol. 11, s. 41-53; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2011.003/1009
  • Pajor A., (2011), Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[39]-13[51].
  • Pajor A., Osiewalski J., (2011), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches). [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[110]-21[130].
  • Prysak P., (2011), Stabilność w sensie Hurwitza macierzy przedziałowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 873, s. 81-93.
  • Rola P., (2011), Notes on No-Arbitrage Criteria, „Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica”, fasc. 49, s. 59-71; http://www2.im.uj.edu.pl/actamath/PDF/49-59-71.pdf
  • Smaga E., Guzik K., (2011), Istotność składników portfela WIG20, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 875, s. 131-145; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191091
  • Stanisz T., (2011), Charakteryzacja funkcji dwóch zmiennych będących funkcjami tylko ilorazu tych zmiennych. [W:] Moździerz A., Surówka K. (red.), O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 198-200.
  • Stanisz T., (2011), Modelowanie w naukach ekonomicznych i o zarządzaniu za pomocą funkcji wykładniczo-potęgowych. [W:] Dziuba-Burczyk A. (red.), Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 129-153.
  • Tatar J., (2011), Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego z wykorzystaniem funkcji regresji wektorów losowych. [W:] Pociecha J., Fijorek K. (red.), XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 41.
  • Tatar J., (2011), Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 9-17.
  • Telega I., (2011), Emisyjność PKB w Polsce w zakresie zanieczyszczeń powietrza w latach 1995-2008. [W:] Famielec J. (red.), Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 321-334.
  • Telega I., (2011), Kształtowanie polityki ekologicznej Ukrainy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 860, s. 109-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198385
  • Telega I., (2011), Rozwój zrównoważony regionów Polski – próba oceny, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 225, s. 77-92.
  • Wanat S., (2011), Modelowanie struktur zależności za pomocą funkcji połączeń w analizie ryzyka ubezpieczyciela, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 254, s. 89-107.
  • Wanat S., (2011), Modelowanie zależności w kontekście agregacji kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 228, s. 525-536.
  • Wanat S., (2011), Modelowanie zależności w kontekście agregacji kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2, s. 1[25]-18[42].
  • Ćwięczek I., (2011), Stany równowagi rynku finansowego w dwuokresowym modelu dochodu. [W:] Pawełek B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 38-45.

2010

  • Budny K., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2010), Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 7-45.
  • Ciałowicz B., (2010), Konstrukcja metrycznej przestrzeni rozszerzeń innowacyjnych ekonomii z własnością prywatną z pieniądzem. [W:] Barczak (red.), Badania ekonometryczne w teorii i praktyce, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 205-219.
  • Ciałowicz B., (2010), Zjawisko ekwifinalności w innowacyjnym rozwoju gospodarczym ekonomii z własnością prywatną. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 75-92.
  • Ciałowicz B., Malawski A., (2010), Ewolucja innowacyjna stymulowana popytem : ujęcie aksjomatyczne. [W:] Frodyma K. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 25.
  • Falniowski F., (2010), Characterization of the Sequence of Generalized Relative Partial Entropies. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 46-60.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (2010), Zadania z matematyki stosowanej, Wyd. 8Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 58, [1] s.
  • Guzik K., Prysak P., (2010), Aproksymacja zbioru możliwości inwestycyjnych w oparciu o relację częściowego porządku. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 119-140.
  • Kasprzycki A., Klecha T., (2010), Zastosowanie sieci bezskalowych w pedagogice na przykładzie szkoły średniej w Wiśniowej. [W:] Męcina-Bednarek E. (red.), Współczesne wyzwania edukacyjno-wychowawcze w zmieniającej się Europie, Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, s. 321-326.
  • Kasprzycki A., Klecha T., (2010), Związki Profesora Stefana Zubrzyckiego (1927-1968) z Kielecczyzną, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, R. 14, nr 2, s. 319-327; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/200_31_klecha_kasprzycki.pdf
  • Klecha T., (2010), Teoria niezmienników i teoria grup w ekonomii, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, R. 14, nr 2, s. 313-318; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/199_30_klecha.pdf
  • Kornafel M., (2010), Existence and Uniqueness of Viscosity Solution for Hamilton-Jacobi Equation with Discontinuous Coefficients Dependent on Time, „CRM Preprints 2010”, s. 1-12; http://crm.cat/Publications/10/Pr987.pdf
  • Kornafel M., (2010), Istnienie i jednoznaczność rozwiązania lepkościowego równania Hamiltona-Jacobiego o nieciągłych współczynnikach zależnych od czasu. [W:] Edward SMAGA (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 61-74.
  • Kosiorowski G., (2010), Topologiczne problemy demokracji, „Matematyka, Społeczeństwo, Nauczanie”, nr 45, s. 1-7; http://www.msn.ap.siedlce.pl/smp/msn/45/01-07.pdf
  • Lenart Ł., (2010), Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych, Prom. Pipień M., Kraków : , 229 k.
  • Lipieta A., (2010), Complementary Commodities in Private Ownership Economy. [W:] Pociecha J. (red.), Data Analysis Methods in Economics Research (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 11), Kraków : Cracow University of Economics Press, s. 163-173.
  • Lipieta A., (2010), The Debreu Private Ownership Economy with Complementary Commodities and Prices, „Economic Modelling”, vol. 27, iss. 1, s. 22-27.
  • Lipieta A., (2010), The Effects of Existence of Complementary Commodities in Debreu Economy. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 93-109.
  • Malawski A., (2010), 19th European Workshop on General Equilibrium Theory (EWGET) with Special Session on the Current Financial Crisis, „Kurier UEK”, nr 4 (36), s. 56; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web
  • Malawski A., (2010), Sesja specjalna z udziałem noblisty, „Kurier UEK”, nr 5 (37), s. 35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
  • Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, (2010), Smaga E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 s.
  • Najman P., Tatar J., (2010), Regresja wektorów losowych dla wielowymiarowego rozkładu normalnego. [W:] Barczak (red.), Badania ekonometryczne w teorii i praktyce, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 220-229.
  • Osiewalski J., Pajor A., (2010), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 2, nr 4, s. 253-277; http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf
  • Osiewalski J., Pajor A., (2010), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[1]-36[36].
  • Pajor A., (2010), Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[37]-35[71].
  • Pajor A., (2010), Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej: ujęcie bayesowskie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 195), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 347 s.
  • Smaga E., (2010), Minimalny portfel inwestycyjny. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 110-118.
  • Stanisz T., (2010), Recenzja pracy naukowej Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, zrealizowanej w ramach badań statutowych nr 42/KM/2/2010/S/555 pod kierownictwem prof. dra hab. Edwarda Smagi. . [W:] Smaga E. (red.), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 3 k..
  • Telega I., (2010), Emisyjność PKB w Polsce w zakresie zanieczyszczeń powietrza w latach 1995-2008. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 63-76.
  • Telega I., (2010), Kapitał naturalny jako czynnik rozwoju trwałego. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 131-150.
  • Telega I., (2010), Szanse oraz zagrożenia stosowania podatków ekologicznych w praktyce gospodarczej. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 9), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, s. 333-344.
  • Wanat S., (2010), Modelowanie współczynnika szkodowości zależnych grup ubezpieczeń z wykorzystaniem funkcji połączeń, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 106, s. 184-192.
  • Wanat S., (2010), Selected Methods of Risk Aggregation in Modelling Economic Capital, „Social’no-ekonomični problemi sučasnogo periodu Ukraini”, nr 3 (83), s. 34-48.
  • Wanat S., (2010), Wpływ wyboru funkcji połączenia na kapitał ekonomiczny – analiza symulacyjna, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 813, s. 97-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189161
  • Wanat S., (2010), Wybrane struktury zależności w modelowaniu zagregowanego ryzyka w ubezpieczeniach. [W:] Pociecha J., Malina A. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1], s. 1[27]-21[47].
  • Ćwięczek I., (2010), Stany równowagi rynku finansowego w dwuokresowym modelu dochodu. [W:] Frodyma K. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 28.

2009

  • Bielawski J., Tabor J., (2009), An Embedding Theorem for Unbounded Convex Sets in a Banach Space, „Demonstratio Mathematica”, vol. 42, nr 4, s. 703-709; http://www.mini.pw.edu.pl/~demmath/archive/dm42_4/4.pdf
  • Budny K., (2009), Kurtoza wektora losowego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 76, s. 44-54.
  • Budny K., Falniowski F., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2009), Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, s. 59-132.
  • Budny K., Tatar J., (2009), Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions, „Statistics in Transition : new series”, vol. 10, no. 3, s. 445-456; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/SIT_10_33.pdf
  • Ciałowicz B., (2009), Wpływ konsumentów na sferę produkcji w modelu Arrowa-Debreu – ujęcie aksjomatyczne. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, s. 5-18.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., (2009), Ćwiczenia z matematyki. Cz. 1, Wyd. 6Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 165, [1] s.
  • Guzik K., Prysak P., Smaga E., (2009), Szacowanie wartości zagrożonej (VaR) metodą momentów. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, s. 133-155.
  • Klecha A., (2009), Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, R. 13, nr 1, s. 103-115; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/76_Art_Klecha.pdf
  • Kornafel M., (2009), Subróżniczka Clarke’a a maksymalizacja zysku w systemie produkcji ekonomii Debreu. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, s. 45-58.
  • Kosiorowski G., (2009), Aby było sprawiedliwie i nikt nikomu nie zazdrościł…, „Matematyka”, nr 3(349), s. 137-147.
  • Kosiorowski G., (2009), Piękne i bestie, „Matematyka, Społeczeństwo, Nauczanie”, nr 43, s. 1-4; http://www.msn.ap.siedlce.pl/smp/msn/43/01-04.pdf
  • Kosiorowski G., (2009), Remark on Krasnosielski’s Guiding Functions and Srzednicki’s Periodic Segments, „Nonlinear Analysis”, Vol. 70, Iss. 6, s. 2145-2149; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0362546X08001934
  • Lipieta A., (2009), Dobra komplementarne w ekonomii z własnością prywatną z nieskończenie wymiarową przestrzenią towarów. [W:] Frodyma K., Papież M. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 45.
  • Lipieta A., (2009), Stany równowagi na rynkach warunkowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 76, s. 110-121.
  • Lipieta A., (2009), Stany równowagi na rynkach warunkowych. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, s. 33-44.
  • Malawski A., (2009), 5. Zjazd European Universities Association, „Kurier UEK”, nr 4 (29), s. 17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread
  • Malawski A., (2009), Distributive Justice and Schumpeterian Innovative Evolution – an Axiomatic Approach in the Context of Social Cohesion, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, no. 73, s. 25-40.
  • Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, (2009), Smaga E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 155 s.
  • Mrówka J., (2009), Ubóstwo, sprawiedliwość dystrybutywna i swoboda wyboru w modelach równowagi ogólnej, Prom. Malawski A., Kraków : , 161 k.
  • Osiewalski J., Pajor A., (2009), Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 1, nr 2, s. 179-202; http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf
  • Osiewalski J., Pajor A., (2009), Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 179[77]-202[100].
  • Pajor A., (2009), A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 1, nr 1, s. 71-79; http://cejeme.org//download.aspx?id=57
  • Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 127-142.
  • Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 127[13]-142[28].
  • Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models, „Dynamic Econometric Models”, vol. 9, s. 81-90; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.008/4041
  • Pajor A., (2009), Bayesian Portfolio Selection with MSV Models, „Przegląd Statystyczny”, t. 56, z. 1, s. 40-55; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok\%202009/Zeszyt\%201/2009_56_1_040-055.pdf
  • Pajor A., (2009), Bayesian Portfolio Selection with MSV Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 40[54]-55[63].
  • Pajor A., (2009), Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia : zeszyt specjalny : dynamiczne modele ekonometryczne”, 39 (XXXIX), s. 105-114.
  • Pajor A., (2009), Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 105[126]-114[[133].
  • Pajor A., Prędki A., (2009), Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA, „Przegląd Statystyczny”, t. 56, z. 3-4, s. 5-25; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf
  • Pajor A., Prędki A., (2009), Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2], s. 1[1]-33[35].
  • Stanisz T., (2009), Zasada ceteris paribus a funkcje o zmiennych rozdzielonych. [W:] Fatuła D. (red.), Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, s. 133-135.
  • Szklarska M., (2009), Modele wzorca płodności a zaawansowanie przejścia demograficznego. [W:] Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zmian procesów demograficznych: referaty część II : 21-23.09.2009, Polanica Zdrój [on-line]. (Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych; nr 23), Warszawa : Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN, s. 54-67.
  • Tatar J., (2009), Nowe charakterystyki warunkowych rozkładów wielowymiarowych. [W:] Pociecha J. (red.), Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 3), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 193-203.
  • Telega A., Telega I., (2009), Inwestycje jako czynnik kształtowania ładu przestrzennego na przykładzie miasta Zamościa. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 8), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, s. 147-159.
  • Telega I., (2009), Ocena zrównoważonego rozwoju na przykładzie województwa lubelskiego : próba metody, „Ekonomia i Środowisko”, nr 1 (35), s. 96-110.
  • Wanat S., (2009), Bounds on Value-at-Risk for the Sum of Dependent Risks. [W:] Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov) : 7. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 26. november 2009 [Dokument elektroniczny], Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 121-127.
  • Wanat S., (2009), Metody wyboru funkcji połączenia w modelowaniu kapitału ekonomicznego ubezpieczyciela. [W:] Pociecha J. (red.), Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 207-224.
  • Wanat S., (2009), Modelling Insurane Claim Dependencies Using Copulas – an Empirical Investigation. [W:] Pociecha J. (red.), Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 6), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 221-235.
  • Wanat S., (2009), Ograniczenia rozkładu zagregowanych dodatnio zależnych rodzajów ryzyka, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 60, s. 480-488.
  • Wanat S., (2009), Some Aspects of Dependence Modelling in the Process of Risk Aggregation in Insurance. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 33-42.
  • Wanat S., (2009), Wpływ informacji o strukturze zależności na rozkład zagregowanego ryzyka ubezpieczyciela. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6, s. 1[97]-18[115].
  • Ćwięczek I., (2009), Analiza równowagi w dwuokresowym modelu dochodu. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, s. 19-32.

2008

  • Budny K., (2008), Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny arbitrażowej : konstrukcja miary martyngałowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 780, s. 61-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/161919161
  • Budny K., Najman P., Tatar J., (2008), Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, s. 75-113.
  • Ciałowicz B., (2008), Analiza funkcji użyteczności innowacyjnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 780, s. 99-112; https://bazekon.uek.krakow.pl/161929550
  • Ciałowicz B., (2008), Wpływ banku na zmiany kumulatywne w sferze konsumpcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 780, s. 15-28; https://bazekon.uek.krakow.pl/161667757
  • Ciałowicz B., (2008), Wpływ zmian innowacyjnych na zjawisko bezrobocia. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, s. 23-35.
  • Ciałowicz B., Ćwięczek I., (2008), Oprocentowanie lokat i strumieni płatności: zbiór zadań, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 81, [1] s.
  • Falniowski F., (2008), An Equivalent Condition for a Sequence to be the Sequence of Partial Entropies, „Chaos ” [on-line], vol. 18, iss. 4, s. 043117-1-043117-3; http://scitation.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=CHAOEH000018000004043117000001&idtype=cvips&doi=10.1063/1.3025293&prog=normal&bypassSSO=1
  • Falniowski F., (2008), Złożoność Grassbergera, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 780, s. 71-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/161929457
  • Frodyma K., Kostrzewska J., Papież M., Pawełek B., Wanat S., (2008), Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-60.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., (2008), Ćwiczenia z matematyki. Cz. 2, Wyd. 3Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 200, [1] s.
  • Guzik K., Smaga E., (2008), Istotność składników portfela, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 780, s. 113-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/161929621
  • Guzik K., Smaga E., (2008), Zbędne składniki portfela, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 780, s. 29-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/161815667
  • Kasprzycki A., Szeja J., Klecha A., (2008), Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej (26 III 1927-18 XII 1968), „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 11, s. 185-194.
  • Klecha A., (2008), O naprężeniach kapitału, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 11, s. 195-206.
  • Lenart Ł., (2008), Asymptotic Properties of Periodogram for Almost Periodically Correlated Time Series, „Probability and Mathematical Statistics”, vol. 28, fasc. 2, s. 305-324; http://www.math.uni.wroc.pl/~pms/files/28.2/Article/28.2.8.pdf
  • Lenart Ł., Leśkow J., Synowiecki R., (2008), Subsampling in Testing Autocovariance for Periodically Correlated Time Series, „Journal of Time Series Analysis”, vol. 29, iss. 6, s. 995-1018.
  • Lipieta A., (2008), Analiza jakości stanów równowagi w ekonomii Debreu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 780, s. 125-134; https://bazekon.uek.krakow.pl/161929672
  • Lipieta A., (2008), Stany równowagi w ekonomii Debreu z własnością prywatną, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 780, s. 41-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/161918834
  • Lipieta A., (2008), The Dynamical Debreu Private Ownership Economy with Changing Production. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, s. 56-74.
  • Malawski A., (2008), Distributive Justice and Schumpeterian Innovative Evolution – an Axiomatic Approach in the Context of Social Cohesion. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, s. 5-17, 19-22.
  • Malawski A., (2008), Elementy algebry dla studentów ekonomii i zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 133, [1] s.
  • Malawski A., Ćwięczek I., (2008), Od równowagi ogólnej do równowagi rynków finansowych. [W:] Pociecha J. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 43-56.
  • Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, (2008), Smaga E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 134 s.
  • Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2008), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 247[24]-277[41].
  • Pajor A., (2008), A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, s. 235-249.
  • Pajor A., (2008), A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 235[90]-249[99].
  • Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models, „Acta Physica Polonica A”, vol. 114, no. 3, s. 507-516; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z303.pdf
  • Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 507[68]-516[75].
  • Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates, „Dynamic Econometric Models”, vol. 8, s. 147-154; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/18_Pajor.pdf
  • Pajor A., (2008), Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 65[76]-88[88].
  • Papież M., Śmiech S., Wanat S., (2008), Analiza porównawcza rynku pracy w krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2005. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 213-249.
  • Smaga E., Guzik K., (2008), Użyteczność a istotność składników portfela. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, s. 114-134.
  • Stanisz T., (2008), Uogólnienia funkcji o zmiennych rozdzielonych i ich własności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 780, s. 5-13; https://bazekon.uek.krakow.pl/161643944
  • Szklarska M., (2008), Pewne własności jądra reprodukującego w przestrzeniach Hilberta, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 780, s. 85-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/161929492
  • Tatar J., (2008), Korelacja wektorów losowych o dowolnych wymiarach. [W:] Zeliaś A., Pociecha J. (red.), Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 77-82.
  • Tatar J., (2008), Miary zależności wektorów losowych o różnych wymiarach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 780, s. 53-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/161919125
  • Tatar J., (2008), Nowe charakterystyki warunkowych rozkładów wielowymiarowych. [W:] Major M., Niezgoda J. (red.), XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 30.
  • Tatar J., (2008), Rozszerzenie klasy estymatorów jądrowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 780, s. 135-147; https://bazekon.uek.krakow.pl/161929718
  • Wanat S., (2008), Metody wyboru funkcji połączenia w modelowaniu kapitału ekonomicznego ubezpieczyciela. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 47.
  • Wanat S., (2008), Przestrzenno-czasowa analiza kosztów pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 118-142.
  • Wanat S., (2008), Wpływ wybranych struktur zależności na rozkład zagregowanych szkód, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1197, s. 450-457.
  • Wanat S., (2008), Wpływ wybranych struktur zależności na ryzyko ruiny ubezpieczyciela – analiza symulacyjna, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 797, s. 109-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/163984086
  • Wanat S., (2008), Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ’07, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 377-391.
  • Wanat S., (2008), Wykorzystanie koncepcji współmonotoniczności w szacowaniu rozkładu sumy zależnych zmiennych losowych, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie”, nr 10, s. 75-88.
  • Wanat S., (2008), Zależność a efekt dywersyfikacji w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela. [W:] Pociecha J. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 209-225.
  • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2008), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, 2 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
  • Ćwięczek I., (2008), Struktura własności firm w dwuokresowym modelu dochodu. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, s. 36-55.

2007

  • Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2), (2007), Smaga E. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 97 s.
  • Ciałowicz B., Malawski A., (2007), Credit as a Source of Innovations – An Axiomatic Schumpeterian Approach. [W:] Aktan , Balta S. (red.), ICBME’2007: Third International Conferences on Business, Management and Economics, Izmir : Yaşar University, s. b.d..
  • Ciałowicz B., Malawski A., (2007), Credit as a Source of Innovations – an Axiomatic Schumpeterian Approach. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2), s. 71-97.
  • Dejniak D., Malawski A., (2007), Problem równoważności modeli ekonomicznych z czasem dyskretnym i ciągłym, „Przegląd Statystyczny”, t. 54, z. 1, s. 57-71.
  • Falniowski F., (2007), Złożoność układów dynamicznych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1189, s. 176-182.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Rusek M., (2007), Zadania z matematyki, Wyd. 3 popr.Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 61 s.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (2007), Zadania z matematyki stosowanej, Wyd. 7Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 58, [1] s.
  • Klecha T., (2007), Teoria naprężeń kapitałowych, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, R. 11, nr 3, s. 84-92.
  • Klecha T., (2007), Truesdellowski model kapitału II. [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 343-352.
  • Kornafel M., (2007), Problem bezrobocia w modelu wzrostu gospodarczego Cassa. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 201-209.
  • Lipieta A., (2007), Dobra komplementarne w modelu Debreu, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1189, s. 102-112.
  • Lipieta A., (2007), Równowaga w ekonomii z dobrami komplementarnymi w ujęciu Debreu. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 179-188.
  • Lipieta A., (2007), Stany równowagi w ekonomii Debreu z własnością prywatną. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2), s. 38-49.
  • Malawski A., (2007), Dobrobyt społeczny w warunkach rozwoju innowacyjnego – ujęcie aksjomatyczne. [W:] Oblicza dobra : sympozja 2, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 233-247.
  • Malawski A., (2007), Koncepcja dobra w ekonomii teoretycznej. [W:] Oblicza dobra : sympozja 2, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 153-172.
  • Malawski A., Pliś E., (2007), Koncepcja różnorodności w ekonomii teoretycznej. [W:] Filek J., Sosenko K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 327-342.
  • Malawski A., Pliś E., (2007), Koncepcje różnorodności w ekonomii teoretycznej. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2), s. 21-37.
  • Malawski A., Ćwięczek I., (2007), Od równowagi ogólnej do równowagi rynków finansowych. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2), s. 5-20.
  • Malawski A., Ćwięczek I., (2007), Podstawy nowoczesnej teorii równowagi rynków finansowych. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 169-178.
  • Osiewalski J., Pajor A., (2007), Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 11-26.
  • Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November – 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 247-277.
  • Pajor A., (2007), Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 101-121.
  • Pajor A., (2007), Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November – 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 65-88.
  • Pajor A., (2007), Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 259-266.
  • Smaga E., Guzik K., (2007), Interpretacje geometryczne związane z portfelem inwestycji. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2), s. 50-60.
  • Smaga E., Guzik K., (2007), Istotność składników portfela. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2), s. 61-70.
  • Tatar J., (2007), Nowe narzędzia w badaniu wielowymiarowych wektorów losowych. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 69-78.
  • Tatar J., (2007), Rozważania o dobru, „Kurier UEK”, nr 8 (16), s. 4-6.
  • Wanat S., (2007), Modelling Aggregated Claims With the Common Shock Model and the Thinning-Dependence Structure. [W:] Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník zo 6. vedeckého seminára) : Bratislava, 7. december 2007 [Dokument elektroniczny], Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM
  • Wanat S., (2007), Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem procesów autoregresji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 740, s. 93-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/139218825
  • Wanat S., (2007), Wykorzystanie funkcji połączenia do agregacji czynników ryzyka ubezpieczyciela. [W:] Malina A. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych, s. 71-95.

2006

  • Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 2, (2006), Malawski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55 s.
  • Budny K., Tatar J., (2006), Plurimos annos!, „Kurier AE”, nr 7 (7), s. 13.
  • Ciałowicz B., Ćwięczek I., (2006), Elementy ekonomii matematycznej: zbiór zadań, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 142, [1] s.
  • Dejniak D., Malawski A., (2006), O czasie. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 31-48.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., (2006), Ćwiczenia z matematyki. Cz. 1, Wyd. 5Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 165, [1] s.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., (2006), Ćwiczenia z matematyki. Cz. 2, Wyd. 2 popr.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 200, [1] s.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (2006), Zadania z matematyki stosowanej: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych, Wyd. 6 popr. i uzup. (dodruk).Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 58, [1] s.
  • Guzik K., Smaga E., (2006), Redukcja zbędnych składników portfela. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 2, s. 27-55.
  • Klecha A., (2006), Truesdellowski model kapitału i pieniądza. [W:] Czekaj J. (red.), Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 315-326.
  • Klecha T., (2006), O istocie kapitału, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, R. 10, nr 2, s. 90-105.
  • Kornafel M., (2006), Analiza modelu wzrostu Cassa. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 119-128.
  • Lipieta A., (2006), Ekonomia Debreu z dobrami komplementarnymi, „Przegląd Statystyczny”, t. 53, z. 2, s. 86-96.
  • Lipieta A., (2006), I-sets and Cominimal Projections, „Annales Societatis Mathematicae Polonae. Series 1, Commentationes Mathematicae”, vol. 46, no. 1, s. 37-62.
  • Lipieta A., (2006), Projekcje kominimalne w przestrzeni ln?. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 129-149.
  • Lipieta A., (2006), Równowaga w ekonomii Debreu z dobrami komplementarnymi. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 2, s. 17-26.
  • Lipieta A., (2006), The Strong Unicity Constant for Projections, „Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica”, fasc. 44, s. 45-60; http://www2.im.uj.edu.pl/actamath/PDF/44-47-68.pdf
  • Malawski A., (2006), Nieco hałasu o coś, czyli kilka uwag ad hoc o wymiarowości w ekonomii, „Studia Ekonomiczne”, nr 3 (L), s. 223-228.
  • Malawski A., (2006), O aksjomatyzacji ekonomii – uwagi na półwiecze nowoczesnej teorii równowagi, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1117, s. 114-121.
  • Malawski A., (2006), W poszukiwaniu prawdy w teorii ekonomii. [W:] Adamczyk W. (red.), Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 53-82.
  • Malawski A., Woerter M., (2006), Diversity Structure of the Schumpeterian Evolution : an Axiomatic Approach, „Arbeitspapiere / Konjunkturforschungsstelle (KOF)” [on-line], no. 153, s. 1-20; http://kofportal.kof.ethz.ch/publications/download/893/wp_153.pdf
  • Malawski A., Ćwięczek I., (2006), Podstawy nowoczesnej teorii równowagi rynków finansowych. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 2, s. 6-16.
  • Mrówka J., Malawski A., (2006), Axiomatic Analysis of Distributive Justice and Freedom of Choice in the Context of the Quality of Life Improvement. [W:] Ostasiewicz W. (red.), Towards Quality of Life Improvement, Wrocław : The Publishing House of the Wrocław University of Economics, s. 314-329.
  • Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 15-35.
  • Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001), „Dynamic Econometric Models”, vol. 7, s. 25-35; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf
  • Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November – 3 December, 2005, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 203-227.
  • Pajor A., (2006), Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models. [W:] Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, [b.m.] : Pielaszek Research,cop., s. 21-22.
  • Pajor A., (2006), Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models, „Acta Physica Polonica B”, Vol. 37, No. 11, s. 3093-3103; http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3093.pdf
  • Pajor A., (2006), Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November – 3 December, 2005, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 135-154.
  • Pajor A., (2006), Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej, „Przegląd Statystyczny”, t. 53, z. 1, s. 69-89.
  • Pajor A., (2006), Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 145-165.
  • Pajor A., (2006), Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych, „Przegląd Statystyczny”, t. 53, z. 3, s. 9-26.
  • Pajor A., (2006), Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland, „Dynamic Econometric Models”, vol. 7, s. 169-177; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/17_Pajor_DME.pdf
  • Pajor A., (2006), VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 49-66.
  • Papież M., Wanat S., (2006), Wybrane metody analizy i modelowania zależnych zmiennych losowych wykorzystywanych w ubezpieczeniach, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 726, s. 63-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/133753036
  • Pliś E., (2006), Monotoniczność w układach dynamicznych : interpretacje w ekonomii. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 189-201.
  • Smaga E. (red.), (2006), Matematyka język uniwersalny: księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 314 s., [1] k. tabl.
  • Smaga E., (2006), O pewnym wyborze portfela inwestycyjnego. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 221-228.
  • Smaga E., (2006), Wybór portfela inwestycyjnego, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie”, nr 9, s. 161-164.
  • Tatar J., (2006), Półniezmienniki i momenty w charakteryzacji wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 263-269.
  • Wanat S., (2006), Metody analizy zależności wykorzystywane w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3, s. 9-33.
  • Ćwięczek I., Malawski A., (2006), O specyfice czasu ekonomicznego. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 13-30.

2005

  • Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. [Cz. 1], (2005), Malawski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72 [1] s.
  • Dejniak D., (2005), Problem równoważności modeli ekonomicznych z czasem ciągłym i dyskretnym, Prom. Malawski A., Kraków : , 180 k.
  • Denkowska A., (2005), Strong Law of Large Numbers for Optimal Points, „Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica”, fasc. 43, s. 45-60; http://www2.im.uj.edu.pl/actamath/PDF/43-45-60.pdf
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (2005), Zadania z matematyki stosowanej: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych, Wyd. 6 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 58, [1] s.
  • Klecha A., (2005), Entropy and Zeta Function of Fibonacci Matrix Interpretation of the Q2(X) Dynamical System in Terms of an Analogy with Financial Circuit Theory (in Banking System). [W:] Collection of Abstracts : 10th International Conference on Finance and Banking, Karviná, Czech Republic, October 19-20, 2005, s.n. : Slezská Univerzita v Opavě, s. 76.
  • Klecha T., (2005), Termodynamiczne podejście do modelowania wymiany w ekonomii : istnienie wartości ekonomicznej : pole wartości ekonomicznej, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, R. 9, nr 2, s. 261-265.
  • Klecha T., Lubecki P., Szeja J., (2005), Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach. [W:] Štofko S. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy III: potenciál rozvoja regiónu po vstupe do Európskej Únie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, Bielsko-Biała : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavatel’stvo ŽU, s. 54-65.
  • Klecha T., Lubecki P., Szeja J., (2005), Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach. [W:] Štofko S., Bankowości , Bielsku-Białej , v Źilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov (red.), Rozwój Euroregionu Beskidy III: gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Źilina 14 kwietnia 2005 r, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 54-65.
  • Kostrzewski M., Pajor A., (2005), Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 46-47, s. 65-85.
  • Lipieta A., (2005), Ekonomia Debreu z dobrami komplementarnymi. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. [Cz. 1], s. 56-72.
  • Malawski A., (2005), A Dynamical System Approach to the Arrow-Debreu Theory of General Equilibrium. [W:] Callaos N., Lesso W., Hansen E. (red.), The 9th World Multi-Conference on Systemics Cybernetics and Informatics: July 10-13, 2005 – Orlando, Florida, USA : WMSCI 2005: Proceedings 2005, Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, s. 314-329.
  • Malawski A., (2005), A Dynamical System Approach to the Arrow-Debreu Theory of General Equilibrium. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. [Cz. 1], s. 16-29.
  • Malawski A., (2005), O aksjomatyzacji ekonomii – uwagi na półwiecze nowoczesnej teorii równowagi. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. [Cz. 1], s. 7-15.
  • Mrówka J., Malawski A., (2005), Axiomatic Analysis of Distributive Justice and Freedom of Choice in the Context of the Quality of Life Improvement. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. [Cz. 1], s. 30-43.
  • Pajor A., (2005), Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 192, s. 229-249.
  • Pajor A., (2005), Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 190, s. 177-196.
  • Pajor A., (2005), Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 165-186.
  • Pajor A., (2005), Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 93-100.
  • Pipień M., Pajor A., (2005), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV, „Przegląd Statystyczny”, t. 52, z. 3, s. 37-63.
  • Pliś E., (2005), Monotoniczność w układach dynamicznych : interpretacje w ekonomii. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. [Cz. 1], s. 44-55.
  • Stanisz T., (2005), Aproksymacja funkcji separowalnych o zmiennych rozdzielonych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 6 k.
  • Stanisz T., (2005), Testy wielokrotnego wyboru z matematyki, Wyd. 2 popr.Kraków : Wydawnictwo Trapez, 32 s.
  • Wanat S., (2005), Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1088, s. 320-328.
  • Wanat S., (2005), Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2, s. 34-61.
  • Wanat S., (2005), Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach z wykorzystaniem dynamicznej analizy finansowej. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 399-410.

2004

  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Rusek M., (2004), Zadania z matematyki: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów wieczorowych, Wyd. 2, (dodr.)Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 61 s.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Rusek M., (2004), Zadania z matematyki: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów wieczorowych, Wyd. 2Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 61 s.
  • Gryglaszewska A., Węgrzecka M., (2004), Rzetelność w kształceniu akademickim. [W:] Kloc K., Chmielecka E. (red.), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 42-46.
  • Guzik K., (2004), Strategie inwestycyjne na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie relacji częściowego porządku. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 173-191.
  • Kosiorowska M., Stanisz T., (2004), Metody numeryczne, Wyd. 3 popr.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 270 s.
  • Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), (2004), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 357 s.
  • Kot S., Tatar J., (2004), Holistyczna koncepcja dobrobytu. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 189-228.
  • Kubowicz P., Smaga E., (2004), Globalny portfel minimalnego ryzyka, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie”, nr 8, s. 281-286.
  • Malawski A., (2004), Aksjomatyczna analiza dobrobytu i sprawiedliwości dystrybutywnej. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 123-160.
  • Malawski A., (2004), Czy rzeczywiście dowód na istnienie kapitału intelektualnego?, „Master of Business Administration”, nr 3 (68), s. 24-31.
  • Malawski A., Mrówka J., (2004), Aksjomatyczna analiza ubóstwa i sprawiedliwości dystrybutywnej w gospodarce rynkowej. [W:] Barczak (red.), Postępy ekonometrii, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 115-129.
  • Malawski A., Mrówka J., (2004), Poverty, Distributive Justice and Freedom in the Arrow-Debreu Set-up. [W:] Malawski A., Ćwięczek I., Mrówka J. (kierownik tematu), Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 3, s. 19-36.
  • Malawski A., Ćwięczek I., (2004), Problem identyfikacji gospodarki nieformalnej. [W:] Karwińska A., Surdej A. (red.), Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 70-81.
  • Malawski A., Ćwięczek I., (2004), Problemy identyfikacji gospodarki nieformalnej. [W:] Malawski A., Ćwięczek I., Mrówka J. (kierownik tematu), Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 3, s. 7-18.
  • Malawski A., Ćwięczek I., Mrówka J., (2004), Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 3, Malawski A. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43 k.
  • Mrówka J., (2004), Zagadnienie swobody wyboru w modelu Arrowa-Debreu. [W:] Malawski A., Ćwięczek I., Mrówka J. (kierownik tematu), Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 3, s. 37-43.
  • Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2004), Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 17-39.
  • Pajor A., (2004), Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
  • Pajor A., (2004), Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji. [W:] Barczak (red.), Postępy ekonometrii, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 239-254.
  • Pajor A., (2004), Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV), „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 45, s. 21-43.
  • Pajor A., (2004), Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-28.
  • Pajor A., (2004), Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-22.
  • Pajor A., (2004), Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD, „Przegląd Statystyczny”, t. 51, z. 3, s. 87-113.
  • Papież M., Wanat S., (2004), Wybrane metody analizy zależności w portfelu ryzyk ubezpieczeniowych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1037, t. 2, s. 100-108.
  • Papież M., Wanat S., (2004), Zastosowanie analizy korespondencji w badaniu poziomu życia ludności. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 100-153.
  • Papież M., Wanat S., (2004), Zastosowanie metody biplotu do analizy poziomu życia ludności w Polsce i krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 666, s. 53-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/57079504
  • Pipień M., Pajor A., (2004), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-26.
  • Stanisz T., (2004), Testy wielokrotnego wyboru z matematyki, Kraków : Wydaw. Trapez, 32 s.
  • Stanisz T., (2004), Uogólnienia funkcji o zmiennych rozdzielonych i ich własności, zastosowania w naukach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 13 k.
  • Tatar J., (2004), Funkcje charakterystyczne wielowymiarowych wektorów losowych. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 77-86.
  • Tatar J., (2004), Półniezmienniki wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 46/2, lipiec-grudzień 2002, s. 106-109.
  • Wanat S., (2004), Wybrane metody analizy i modelowania ryzyka w działalności ubezpieczeniowej. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1], s. 142-169.
  • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2004), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
  • Ćwięczek I., Malawski A., (2004), Problem ryzyka w modelu CAPM. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ’04, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 121-136.

2003

  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., (2003), Ćwiczenia z matematyki. Cz. 1, Wyd. 4 popr.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 165, [1] s.
  • Gryglaszewska A., Stanisz T., (2003), Funkcje separowalne logarytmicznie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 18 s.
  • Klecha T., Lubecki P., (2003), Problematyka rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu gospodarczego opartych na innowacjach na tle regionów Unii Europejskiej, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, R. 7, nr 7, s. 107-116.
  • Kubowicz P., Smaga E., (2003), O pewnych interpretacjach związanych z portfelem lokat, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 s.
  • Malawski A., (2003), Aksjomatyczna analiza nierówności społecznych i sprawiedliwości dystrybutywnej kontekst ewolucyjny, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. nr 1, s. 151-159.
  • Malawski A., Ćwięczek I., Mrówka J., (2003), Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 2, Malawski A. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 k.
  • Mrówka J., (2003), Problem porównań interpersonalnych i sprawiedliwości dystrybutywnej w modelu Debreu. [W:] Malawski A., Ćwięczek I., Mrówka J. (kierownik tematu), Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 2, s. 26-38.
  • Pajor A., (2003), Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1006, s. 173-185.
  • Pajor A., (2003), Bayesowskie porównywanie modeli SV, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 628, s. 53-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/49615158
  • Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 172 k.
  • Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 87-109.
  • Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 178 s.
  • Papież M., Wanat S., (2003), Wykorzystanie analizy połączeń w modelowaniu wielowymiarowych funkcji przeżycia, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie”, nr 7, s. 169-184.
  • Papież M., Wanat S., (2003), Wykorzystanie funkcji copula w analizie zależnego ryzyka ubezpieczeniowego, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 990, s. 299-306.
  • Papież M., Wanat S., (2003), Wykorzystanie funkcji połączeń w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach na życie. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ’03, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 473-489.
  • Smaga E., (2003), Prawdopodobieństwo przekroczenia wartości oczekiwanej jako charakterystyka stopy zwrotu, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie”, nr 7, s. 223-229.
  • Tatar J., (2003), Prawa wielkich liczb dla wielowymiarowych wektorów losowych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1006, s. 254-260.
  • Tatar J., (2003), Propozycja miar zależności wielowymiarowych wektorów losowych, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 85-87.
  • Tatar J., (2003), Wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa w analizie portfela inwestycyjnego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53 k.
  • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2003), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
  • Ćwięczek I., (2003), Aksjomatyczna analiza postaw uczestników rynku względem ryzyka gospodarczego, Prom. Malawski A., Kraków : , 127 k.
  • Ćwięczek I., Malawski A., (2003), W poszukiwaniu specyfiki czasu ekonomicznego. [W:] Malawski A., Ćwięczek I., Mrówka J. (kierownik tematu), Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. Cz. 2, s. 5-25.

2002

  • Ciałowicz B., Ćwięczek I., (2002), Oprocentowanie lokat i strumieni płatności: zbiór zadań, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 81, [1] s.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., (2002), Matematyka dla ekonomistów – z doświadczeń wykładowcy. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 111-116.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., (2002), Ćwiczenia z matematyki. Cz. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 200, [1] s.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Rusek M., (2002), Zadania z matematyki: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów wieczorowych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 61 s.
  • Guzik K., (2002), Relacja ograniczonej ceny ryzyka w modelowaniu rynku kapitałowego, Prom. Smaga E., Kraków : , 161 k.
  • Klecha T., (2002), Fale powierzchniowe w ośrodkach termosprężystych i elektromagnetosprężystych, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 15 k.
  • Malawski A., (2002), Czy ewolucja keynesizmu jest ewolucją?, „Ekonomista”, nr 6, s. 853-867.
  • Malawski A., (2002), Proces transformacji gospodarczej w ujęciu ewolucyjnym. [Cz. 1], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35 k.
  • Malawski A., (2002), The Concept of a Monetary Unit in the Arrow-Debreu Set-up. [W:] Dobija M. (red.), Monetary Unit Stability in Holistic Approach: International Workshops, Warsaw : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, s. 289-298.
  • Osiewalski J., Tatar J., (2002), Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector, „Przegląd Statystyczny”, t. 49, z. 4, s. 31-34.
  • Papież M., Wanat S., (2002), Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w wyborze optymalnej prognozy wysokości szkód, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 952, s. 227-235.
  • Smaga E., (2002), Analiza ryzyka ze znakiem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35 k.
  • Smaga E., (2002), Lokalizacja wartości stopy zwrotu za pomocą momentów, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie”, nr 6, s. 151-159.
  • Stanisz T., Guzik K., (2002), Strategia inwestycyjna wykorzystująca relację częściowego porządku na rynku kapitałowym, Stanisz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 k.
  • Tatar J., (2002), Funkcje charakterystyczne wielowymiarowych wektorów losowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32, [1] k.
  • Tatar J., (2002), Moments of a random variable in a Hilbert space, „Przegląd Statystyczny”, t. 49, z. 4, s. 43-55.
  • Tatar J., (2002), Nierówność Lapunowa dla wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 549, s. 5-10; https://bazekon.uek.krakow.pl/12574
  • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2002), Metody statystyczne: zadania i sprawdziany, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 463 s.
  • Ćwięczek I., (2002), Postawa jednostki wobec ryzyka w różnych ujęciach teoretycznych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 549, s. 35-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/12584
  • Ćwięczek I., (2002), Problem minimalizacji ryzyka w modelach Radnera równowagi ogólnej. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : drugie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 27-44.

2001

  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., (2001), Ćwiczenia z matematyki. Cz. 1, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 165, [1] s.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (2001), Zadania z matematyki stosowanej: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych, Wyd. 5.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 54, [1] s.
  • Guzik K., (2001), Relacja częściowego porządku na przykładzie akcji indeksu WIG20, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 895, s. 90-100.
  • Guzik K., Smaga E., (2001), O pewnej nierówności dla współczynników korelacji aktywów kapitałowych, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie”, nr 5, s. 255-260.
  • Klecha T., (2001), Naprężeniowe fale powierzchniowe, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 16 k.
  • Malawski A. (red.), (2001), Rozszerzenie standardowego modelu ogólnej równowagi ekonomicznej. Cz. 3, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [27] k.
  • Malawski A., (2001), Jak poprawić optimum? Uwagi o jakości ogólnej równowagi ekonomicznej, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 15-16.
  • Malawski A., (2001), Metoda aksjomatyczna w ekonomii: studia nad strukturą i ewolucją systemów ekonomicznych, Wyd. 1, dodr.Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 193 s.
  • Malawski A., (2001), The Concept of a Monetary Unit in the Arrow-Debreu Set-up. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Rozszerzenie standardowego modelu ogólnej równowagi ekonomicznej. Cz. 3, s. 1-8 [20-27].
  • Malawski A., (2001), Transformacja gospodarcza jako proces ewolucyjny, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 895, s. 147-154.
  • Malawski A., (2001), Wprowadzenie. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Rozszerzenie standardowego modelu ogólnej równowagi ekonomicznej. Cz. 3, s. 1-7.
  • Pajor A., (2001), Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 259-274.
  • Pajor A., (2001), Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności, „Przegląd Statystyczny”, t. 48, z. 1-2, s. 203-224.
  • Pajor A., (2001), Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności, „Przegląd Statystyczny”, t. 48, z. 3-4, s. 323-344.
  • Pawełek B., Wanat S., (2001), Oczekiwania studentów WSPiM w Chrzanowie dotyczące przyszłości zawodowej. Wyniki badań ankietowych, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie”, nr 5, s. 161-193.
  • Rohaly J., (2001), Makroekonomia dla zaawansowanych: rozwiązania problemów, Tł. Malawski A., Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 320 s.
  • Smaga E., (2001), Losowy wzrost wartości kapitału, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie”, nr 5, s. 247-254.
  • Tatar J., (2001), Analiza zjawisk i procesów gospodarczych z wykorzystaniem nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43, [1] k.
  • Tatar J., (2001), Momenty absolutne wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 52-55.
  • Wanat S., Papież M., (2001), Zastosowanie zbiorów rozmytych w rozwiązywaniu problemów aktuarialnych, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 75 k.
  • Ćwięczek I., (2001), Matematyczne struktury w analizie nieskończenie wymiarowych przestrzeni towarowych. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Rozszerzenie standardowego modelu ogólnej równowagi ekonomicznej. Cz. 3, s. 1-12 [8-19].

2000

  • Ciałowicz B., Ćwięczek I., (2000), Elementy ekonomii matematycznej w zadaniach, Kraków ; Bolechowice : SFERA, 94 s.
  • Ciałowicz B., Ćwięczek I., (2000), Oprocentowanie lokaty i strumień płatności w zadaniach, Kraków ; Bolechowice : „Sfera”, 61, [2] s.
  • Gryglaszewska A., (2000), Jak nas widzą? : opinie studentów o wykładowcach. [W:] Filek J. (red.), Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 26-28.
  • Guzik K., Smaga E., (2000), Modelowanie rynku kapitałowego w oparciu o relacje porządkujące, Smaga E. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
  • Klecha T., (2000), Existence of Surface Waves in a Nonhomogeneous Anisotropic Elastic Semi-space, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 12 k.
  • Malawski A., (2000), Zamiast wstępu. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Postawa jednostki wobec ryzyka w analizie ekonomicznej, s. 1-6.
  • Malawski A., Porębski C., Sokołowski A., (2000), Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość: stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji, Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 117 k.
  • Malina A., Wanat S., (2000), Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 126-197.
  • Malina A., Wanat S., (2000), Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 874, s. 71-82.
  • Paszek B., (2000), Czekam na opinie o moich wykładach, „Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 5, s. 16.
  • Postawa jednostki wobec ryzyka w analizie ekonomicznej, (2000), Malawski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [42] k.
  • Romer D., (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, Tł. Szeworski A., Malawski A., Wyd. 1, 3 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 562 s.
  • Smaga E., (2000), Arytmetyka finansowa, Wyd. 1, dodr.Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 204, [2] s.
  • Smaga E., (2000), Nieobciążalność estymatorów momentów otrzymanych metodą nieparametryczną, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie”, nr 4, s. 61-65.
  • Smaga E., Tatar J., (2000), Nieparametryczny estymator dystrybuanty, uwzględniający wiedzę aprioryczną o niektórych momentach. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Między liczbą a treścią: księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 73-84.
  • Stanisz T., (2000), Zadania z matematyki finansowej, [Wyd. 2].Kraków : Trapez, 32 s.
  • Tatar J., (2000), Asymetria wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa. [W:] Zeliaś A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 81-86.
  • Tatar J., (2000), Nowa charakteryzacja wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48, [3] k.
  • Wanat S., Zeliaś A., (2000), Metody budowy syntetycznych mierników poziomu życia. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 75-101.
  • Ćwięczek I., (2000), Postawa jednostki wobec ryzyka w różnych ujęciach teoretycznych. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Postawa jednostki wobec ryzyka w analizie ekonomicznej, s. 1-17 [7-23].
  • Ćwięczek I., Malawski A., (2000), Minimalizacja ryzyka w modelu równowagi Radnera z produkcją. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Postawa jednostki wobec ryzyka w analizie ekonomicznej, s. 1-19 [24-42].

1999

  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (1999), Zadania z matematyki stosowanej: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych, Wyd. 4 popr.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 54, [1] s.
  • Guzik K., Smaga E., (1999), O pewnej relacji porządkującej rynek akcji, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie”, nr 3, s. 207-214.
  • Klecha T., (1999), Zagadnienia falowe w niejednorodnej półprzestrzeni sprężystej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 27 k.
  • Kurkiewicz J., Sokołowski A., Tatar J., (1999), Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 124-140.
  • Lipieta A., (1999), Cominimal Projections in l?n, „Journal of Approximation Theory”, vol. 96, s. 86-100.
  • Malawski A., (1999), Metoda aksjomatyczna w ekonomii: studia nad strukturą i ewolucją systemów ekonomicznych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 193 s.
  • Malawski A., (1999), O jakości optimum społecznego Pareta. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ’99. Cz. 2, Katowice : Wydawawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 307-314.
  • Malawski A., (1999), Wprowadzenie do ekonomii matematycznej, Wyd. 2 popr.Kraków : Wydawnictwo Uczelniane AE, 150 s.
  • Malawski A., Olejnik B., (1999), Uwagi o modelowaniu innowacji w ekonomii Debreu. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Rozszerzenie standardowego modelu ogólnej równowagi ekonomicznej. Cz. 2, s. 1-17 [23-39].
  • Osiewalski J., Tatar J., (1999), Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector, „Przegląd Statystyczny”, t. 46, z. 2, s. 257-260.
  • Papież M., Wanat S., (1999), Ryzyko ubezpieczeniowe i inwestycyjne dla portfela ubezpieczeń na życie. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ’99. Cz. 2, Katowice : Wydawawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 65-84.
  • Pawełek B., Wanat S., (1999), XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, „Przegląd Statystyczny”, t. 46, z. 4, s. 536-543.
  • Podolec B., Tatar J., (1999), Teoria kapitału ludzkiego a modele płac. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 13-32.
  • Rozszerzenie standardowego modelu ogólnej równowagi ekonomicznej. Cz. 2, (1999), Malawski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [39] k.
  • Smaga E., (1999), Arytmetyka finansowa, Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 204, [3] s.
  • Stanisz T., (1999), Skromny hołd moim nauczycielom, „Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 3, s. 14.
  • Tatar J., (1999), Moments of a random variable in a Hilbert space, „Przegląd Statystyczny”, t. 46, z. 2, s. 261-271.
  • Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1998, (1999), Wyd. 8Kraków : AE, 192 s.
  • Wanat S., (1999), Hierarchiczne modele wiarygodności. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 299-306.
  • Ćwięczek I., (1999), Postawa jednostki wobec ryzyka a optimum społeczne Pareta. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ’99. Cz. 2, Katowice : Wydawawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 247-258.
  • Ćwięczek I., (1999), Równowaga Radnera i jej własności w modelu Arrowa-Debreu z pieniądzem. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Rozszerzenie standardowego modelu ogólnej równowagi ekonomicznej. Cz. 2, s. 1-20 [3-22].

1998

  • Guzik K., (1998), Redukcja ilości składników portfela akcji. [W:] Barczak (red.), Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 75-86.
  • Guzik K., Smaga E., (1998), Uwagi o wskaźnikach efektywności inwestowania, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie”, nr 2, s. 15-21.
  • Malawski A., (1998), Jak poprawić optimum? Uwagi o jakości ogólnej równowagi ekonomicznej, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 41-42, s. 15-24.
  • Malawski A., (1998), Kilka uwag o twierdzeniach Profesora Balcerowicza, „Gospodarka Narodowa”, nr 1, s. 86-90.
  • Malawski A., (1998), O matematyzacji ekonomii. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 60-65.
  • Malawski A., (1998), Rozszerzenie standardowego modelu ogólnej równowagi ekonomicznej. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 30 k.
  • Pawełek B., Wanat S., (1998), XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, „Przegląd Statystyczny”, t. 45, z. 1, s. 145-151.
  • Wanat S., (1998), Ocena wartości portfela ubezpieczeń. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ’98, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, s. 383-392.
  • Wanat S., (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 62-118.
  • Wanat S., (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 191 k.
  • Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D. (red.), (1998), Zarządzanie i marketing 1998: prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 77 s.

1997

  • Ciałowicz B., (1997), Aksjomatyczna analiza teorii rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Prom. Malawski A., Kraków : , 155 s.
  • Ciałowicz B., (1997), Analiza sfery bankowej w ujęciu statystycznym. [W:] Zeliaś A. (red.), XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 109-113.
  • Ciałowicz B., (1997), Zastosowania modeli Arrowa-Debreu w analizie rynków finansowych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 480, s. 43-56.
  • Gryglaszewska A., Stanisz T., (1997), Przedstawienie funkcji dwóch zmiennych za pomocą iloczynu skalarnego wektorów zależnych od poszczególnych zmiennych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 480, s. 69-74.
  • Guzik K., (1997), Warunki istnienia globalnego układu dynamicznego izomorficznego z danym lokalnym układem dynamicznym, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 480, s. 5-15.
  • Klecha T., (1997), Zagadnienia falowe w niejednorodnych ośrodkach sprężystych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k.
  • Malawski A., (1997), Podstawy ekonomii w świetle współczesnej filozofii nauki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
  • Malawski A., (1997), Tranzytologia jako nauka ścisła : założenia, program, wybrane zagadnienia, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 23-24.
  • Osiewalski J., Tatar J., (1997), Proste uogólnienie nierówności Czebyszewa, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 40/2, lipiec-grudzień 1996, s. 72-73.
  • Pawełek B., Wanat S., (1997), XVIII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, „Przegląd Statystyczny”, t. 44, z. 1, s. 183-190.
  • Smaga E., (1997), O pewnej metodzie szacowania ilości szkód w ubezpieczeniach, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 480, s. 65-68.
  • Smaga E., Tatar J., (1997), Ocena zdolności aproksymacyjnej nieparametrycznych estymatorów jądrowych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 480, s. 17-27.
  • Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1997, (1997), Wyd. 7Kraków : AE, 177 s.
  • Wanat S., (1997), Teoria wiarygodności w ubezpieczeniach – przegląd modeli. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 191-204.
  • Wierzbicka A., (1997), Ekstrema warunkowe, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 480, s. 29-42.
  • Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ] Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. – nr 480. – 83 s.: il.; 24 cm. – 0208-7944

1996

  • Ciałowicz B., (1996), Struktura zmian innowacyjnych w systemie produkcji – ujęcie matematyczne, „Przegląd Statystyczny”, t. 43, z. 3-4, s. 223-232.
  • Dobija M., Smaga E., (1996), Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, Wyd. 2Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 189, [28] s.
  • Frątczak E., Jóźwiak J., Paszek B., (1996), Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii: nieparametryczna i semiparametryczna analiza danych badania retrospektywnego 1988: droga życiowa – biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 154 s.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., (1996), Ćwiczenia z matematyki. Cz. 1, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165, [1] s.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (1996), Zadania z matematyki stosowanej: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych, Wyd. 3 zm.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 54, [1] s.
  • Klecha T., (1996), Fale powierzchniowe w ośrodkach sprężystych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 125 k.
  • Klecha T., (1996), Naprężeniowe fale powierzchniowe w półprzestrzeni sprężystej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 k.
  • Kondratowicz-Pietruszka E., Stokłosa K., Smaga E., (1996), Wartość pieniądza w ujęciu kinetycznym, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 138-139.
  • Malawski A., (1996), Aksjomatyczna analiza procesu transformacji gospodarczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 52 k.
  • Malawski A., Ciałowicz B., (1996), Schumpeterowskie kategorie ruchu okrężnego i twórczej destrukcji w ujęciu matematycznym, Malawski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
  • Paszek B., (1996), Kilka myśli o kształceniu matematycznym studentów ekonomii, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 463, s. 83-84.
  • Pawełek B., Wanat S., (1996), Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka : aneks. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2, s. 1[217]-45[261].
  • Stanisz T., (1996), Tematy zadań z matematyki na studia ekonomiczne, Kraków : Wydawnictwo Trapez Stanisz, 94 s.
  • Stanisz T., (1996), Zadania z matematyki finansowej, Kraków : Wydaw. Trapez, 27 s.
  • Tatar J., (1996), Nierówność Czebyszewa dla wielowymiarowych zmiennych losowych, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 2, s. 105-113.
  • Tatar J., (1996), O niektórych miarach rozproszenia rozkładów prawdopodobieństwa, „Przegląd Statystyczny”, t. 43, z. 3-4, s. 267-274.
  • Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1995, (1996), Wyd. 6Kraków : AE, 149 s.
  • Wanat S., (1996), Metody analizy ryzyka w działalności ubezpieczeniowej. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2, s. 1[129]-86[214].
  • Wanat S., (1996), Metody szacowania rozkładu częstości i intensywności szkód dla portfela ubezpieczeń, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 475, s. 69-84.
  • Wanat S., (1996), Rentowność portfela ubezpieczeń a przebieg wypadków ubezpieczeniowych. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 177-187.
  • Wanat S., (1996), Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych: wyniki badań, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 80 k.

1995

  • Ciałowicz B., Malawski A., (1995), Równowaga ekonomiczna w ujęciu teorii gier, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 455, s. 31-41.
  • Dobija M., Smaga E., (1995), Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 216, [1] s.
  • Gryglaszewska A., Stanisz T., (1995), O konstrukcji i własnościach funkcji klasycznie separowalnych utworzonych addytywnie z jednakowych komponentów, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 455, s. 5-15.
  • Kosiorowska M., Tatar J., (1995), Badanie własności klasycznych i nieparametrycznych estymatorów gęstości, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 455, s. 23-30.
  • Malawski A., (1995), Mathematical Modelling of the Schumpeterian Evolutionary Economics, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 38/2, lipiec-grudzień 1994, s. 16-17.
  • Malawski A., (1995), Wprowadzenie do ekonomii matematycznej, Kraków : Wydawnictwo Uczelniane AE, 150 s.
  • Malawski A., Ciałowicz B., (1995), Pieniądz w modelach Arrowa – Debreu, Malawski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 34 k.
  • Malina A., Wanat S., (1995), Przestrzenna analiza rozwoju Polski, „Wiadomości Statystyczne”, R. 40, nr 5 (408), s. 20-25.
  • Nonlinear Eigenvalue Problem in Elastodynamics, (1995), Klecha T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 16 k.
  • Pawełek B., Wanat S., (1995), Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1, s. 1[34]-45[78].
  • Pawełek B., Wanat S., (1995), XVII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, „Przegląd Statystyczny”, t. 42, z. 3-4, s. 459-465.
  • Smaga E., (1995), O pewnej nierówności dla momentów rozkładu symetrycznego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 455, s. 17-21.
  • Smaga E., (1995), Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 136 s.
  • Stanisz T., (1995), Zastosowania matematyki w ekonomii, Wyd. 2 (popr.).Kraków : Trapez, 269 s.
  • Tatar J., (1995), Słabe Prawa Wielkich Liczb dla wielowymiarowych wektorów losowych, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994, s. 78-82.
  • Tatar J., (1995), Uogólnione wersje słabych praw wielkich liczb Czebyszewa i Chińczyna. [W:] Fornal L. (red.), Ekonometria : materiały z XXXI Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i XIII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Katowice – Kraków – Wrocław, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane AE, s. 157-168.
  • Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1994, (1995), Wyd. 5Kraków : AE, 128 s.
  • Wanat S., (1995), Metody szacowania rozkładu częstości i intensywności szkód dla portfela ubezpieczeń. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1, s. 1[97]-20[116].
  • Wanat S., (1995), Modelowanie przebiegu wypadków ubezpieczeniowych dla portfela ubezpieczeń, „Przegląd Statystyczny”, t. 42, z. 3-4, s. 465.
  • Wanat S., (1995), Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32 k.

1994

  • Gałuszka B., Wanat S., (1994), XVI Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, „Przegląd Statystyczny”, t. 41, z. 4, s. 485-492.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., (1994), Ćwiczenia z matematyki. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 163, [1] s.
  • Malawski A., (1994), Etapy rozwoju ekonomii matematycznej, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 57-58.
  • Malawski A., (1994), W poszukiwaniu teoretycznych podstaw procesu transformacji, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 664, s. 90-94.
  • Malawski A., (1994), W poszukiwaniu teoretycznych podstaw procesu transformacji, „Przegląd Statystyczny”, t. 41, z. 3, s. 381.
  • Malawski A., (1994), Zachowanie celowe w systemach gospodarczych i ekonomicznych, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 37-38, s. 3-16.
  • Malawski A., (1994), [Recenzja], „Przegląd Statystyczny”, t. 41, z. 2, s. 210-213.
  • Stanisz T., (1994), Zastosowania matematyki w ekonomii, Kraków : Trapez, 269, [3] s.
  • Tatar J., (1994), Nowa metoda uogólnienia nierówności Czebyszewa. [W:] Zeliaś A. (red.), XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 36-43.
  • Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1993, (1994), Wyd. 4Kraków : AE, 111 s.
  • Wanat S., (1994), Matematyczne modele ubezpieczeń, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
  • Wanat S., (1994), Metody analizy ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych, „Przegląd Statystyczny”, t. 41, z. 3, s. 355-370.
  • Wanat S., (1994), Podejście modelowe w badaniach rynku dla polis ubezpieczeniowych. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 142-148.
  • Wanat S., (1994), Statystyczne podstawy metod wyznaczania składek netto, rezerw i ryzyka w ubezpieczeniach na życie, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 440, s. 55-66.
  • Wanat S., (1994), Statystyczno-matematyczne metody analizy ryzyka w ubezpieczeniach, „Przegląd Statystyczny”, t. 41, z. 3, s. 382.

1993

  • Ciałowicz B., Malawski A., (1993), Metody badania równowagi ekonomicznej: zachowanie celowe w systemach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37 k.
  • Ciałowicz B., Malawski A., (1993), W kierunku ekonomii matematycznej, „Przegląd Statystyczny”, t. 40, z. 2, s. 240.
  • Dobija M., Smaga E., (1993), Nieparametryczny estymator wartości średniej szeregu czasowego z autoregresyjnym składnikiem losowym, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 404, s. 33-38.
  • Dobija M., Smaga E., (1993), Zastosowania matematyki finansowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122 s.
  • Gałuszka B., Malina A., Wanat S., Zeliaś A., (1993), Opis bazy danych DEVELOPMENT. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 114-119.
  • Gałuszka B., Malina A., Wanat S., Zeliaś A., (1993), Prezentacja komputerowej bazy danych „DEVELOPMENT”, „Przegląd Statystyczny”, t. 40, z. 2, s. 246-247.
  • Gałuszka B., Wanat S., (1993), XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, „Przegląd Statystyczny”, t. 40, z. 2, s. 242-247.
  • Gałuszka B., Wanat S., (1993), XV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, „Przegląd Statystyczny”, t. 40, z. 3-4, s. 355-361.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (1993), Zadania z matematyki stosowanej: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych, Wyd. 2 zm.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 42, [1] s.
  • Gryglaszewska A., Stanisz T., (1993), O uogólnieniu pojęcia separowalności, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 404, s. 5-21.
  • Gryglaszewska A., Stanisz T., (1993), Separowalność zmiennych w modelach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 15 k.
  • Kosiorowska M., Smaga E., Tatar J., (1993), Estymacja modeli ekonometrycznych metodą nieparametryczną, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 29 k.
  • Kosiorowska M., Stanisz T., (1993), Metody numeryczne, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 246, [1] s.
  • Kubowicz P., Malawski A., (1993), Matematyka, Wyd. 3.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 338 s.
  • Malawski A., (1993), Some Properties of Semidynamical Production System, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 404, s. 43-54.
  • Malawski A., Ciałowicz B., (1993), Równowaga ekonomiczna jako stan ekwifinalny. Cz. 1, Ekwifinalność w systemach przyrodniczych i społecznych, Malawski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35 k.
  • Malina A., Wanat S., (1993), Metody taksonomii numerycznej w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)], s. 1[124]-71[195].
  • Malina A., Wanat S., (1993), Metody wyznaczania syntetycznych miar rozwoju. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2), s. 1[71]-39[109].
  • Paszek B., (1993), Model zależnych ryzyk konkurencyjnych, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 125-126.
  • Smaga E., (1993), O nierówności Tonga dla momentów rozkładu symetrycznego, „Przegląd Statystyczny”, t. 40, z. 1, s. 57-60.
  • Stanisz T., (1993), Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, Wyd. 2 popr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 305, [3] s.
  • Stanisz T., (1993), Zdzisław Hellwig, Studien über losungsmethoden der nichtlinearen statistisch – ökonomischen probleme, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 580, Wrocław 1991, s. 92-153., „Przegląd Statystyczny”, t. 40, z. 1, s. 115-116.
  • Tatar J., (1993), Momenty łączenia dwuwymiarowej zmiennej losowej, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 120-122.
  • Tatar J., (1993), Nowa metoda uogólnienia nierówności Czebyszewa, „Przegląd Statystyczny”, t. 40, z. 3-4, s. 353.
  • Tatar J., (1993), O pewnej nieasymptotycznej własności nieparametrycznego jądrowego estymatora gęstości, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 404, s. 23-31.
  • Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1992, (1993), Wyd. 3Kraków : AE, 96 s.
  • Wanat S., (1993), Opis bazy danych Development : aneks. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)], s. 1[196]-14[209].
  • Wanat S., (1993), Podejście modelowe w badaniach ryzyka dla polis ubezpieczeniowych, „Przegląd Statystyczny”, t. 40, z. 3-4, s. 360-361.

1992

  • Ciałowicz B., (1992), Ekwifinalność w systemach półdynamicznych – definicja i własności, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 391, s. 5-19.
  • Ciałowicz B., Malawski A., (1992), Metody badania równowagi ekonomicznej: teorio-growe modelowanie równowagi ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 25 k.
  • Ciałowicz B., Malawski A., (1992), W kierunku ekonomii matematycznej, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 615, s. 31-39.
  • Dobija M., Smaga E., (1992), Nieparametryczne estymatory w prognozowaniu szeregów czasowych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 365, s. 57-69.
  • Gałuszka B., Wanat S., (1992), XIII Ogólnopolskie seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, „Przegląd Statystyczny”, t. 39, z. 2, s. 249-255.
  • Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Stanisz T., (1992), Zadania z matematyki stosowanej: pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 29, [1] s
  • Gryglaszewska A., Paszek B., Węgrzecka M., (1992), Badanie specyfiki myślenia matematycznego studentów I roku studiów ekonomicznych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 615, s. 15-18.
  • Gryglaszewska A., Stanisz T., (1992), Badanie zgodności różnych metod analizy ekonomicznej z kryteriami ich poprawności, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 365, s. 41-56.
  • Gryglaszewska A., Stanisz T., (1992), Metody analizy ekonomicznej w gospodarce rynkowej, Stanisz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 11 k.
  • Gryglaszewska A., Stanisz T., (1992), Probabilistyka, separowalność a metody analizy ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 391, s. 33-38.
  • Kosiorowska M., Smaga E., Tatar J., (1992), Programowanie działalności podmiotów gospodarczych w oparciu o nieparametryczne metody statystyczne, Smaga E. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 k.
  • Malawski A., (1992), Analiza systemowa rozwoju ekonomii matematycznej, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 35-36, s. 71-82.
  • Malawski A., (1992), Między ekonomią a gospodarką – systemowa analiza podstaw ekonomii, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 49-50.
  • Malawski A., (1992), Systemy względnie odosobnione i ich modele w ekonomii, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 106), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 156 s.
  • Malina A., Gałuszka B., Wanat S., (1992), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1), Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33, [39] k.
  • Smaga E., (1992), Estymacja kinetycznych parametrów w równaniach równoległych procesów I i II rzędu degradacji i akceleracji szybkości, Stanisz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 14 k.
  • Smaga E., (1992), Nieparametryczny estymator dystrybuanty dla próby o ustalonej liczności, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 391, s. 21-25.
  • Smaga E., (1992), O pewnych testach istotności dla momentów, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 365, s. 71-75.
  • Smaga E., (1992), Ocena zdolności aproksymacyjnej nieparametrycznego estymatora dystrybuanty dla próby skończonej, „Przegląd Statystyczny”, t. 39, z. 1, s. 27-35.
  • Stanisz T., (1992), Matematyka: kurs przygotowawczy, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 278 s.
  • Stanisz T., (1992), Zastosowania matematyki w ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 240, [1] s.
  • Tatar J., (1992), Estymacja nieparametryczna z wykorzystaniem informacji apriorycznej w analizie systemów ekonomicznych, Prom. Smaga E., Kraków : , 132, [2] s.
  • Tatar J., (1992), Moments of a random variable in a Hilbert space, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 18 s.
  • Wanat S., (1992), Predykcja na podstawie stochastycznych modeli liniowych ARIMA. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym, s. 1[64]-44[109].
  • Wanat S., (1992), Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych, „Przegląd Statystyczny”, t. 39, z. 2, s. 254-255.
  • Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. – nr 391. – 38 s.: il.; 24 cm. – Bibliogr. przy art. – 0208-7944

1991

  • Ciałowicz B., (1991), Ekwifinalność w systemach dynamicznych – definicja, własności, „Przegląd Statystyczny”, t. 38, z. 3-4, s. 352.
  • Ciałowicz B., Malawski A., (1991), Równowaga w relacyjnych systemach ekonomicznych. [W:] Stanisz T. (kierownik tematu), Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych, s. 60-88.
  • Frątczak E., Jóźwiak J., Paszek B., (1991), Metodyka badań cyklu życia jednostki i rodziny – wybrane aspekty, (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 23), Warszawa : SGH. Instytut Statystyki i Demografii, 158 s.
  • Gryglaszewska A., Stanisz T., (1991), Funkcje o zmiennych rozdzielonych i możliwości ich wykorzystania w analizie ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 15 k.
  • Gryglaszewska A., Stanisz T., (1991), Kryteria poprawności metod analizy ekonomicznej, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 34, s. 135-142.
  • Gryglaszewska A., Stanisz T., (1991), Metody analizy ekonomicznej w gospodarce rynkowej. [W:] Stanisz T. (kierownik tematu), Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych, s. 1-16 [44-59].
  • Gryglaszewska A., Stanisz T., (1991), Rozdzielność i niezależność struktur ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 k.
  • Kosiorowska M., Kudrys S., Smaga E., Tatar J., (1991), Metody statystyki nieparametrycznej w sterowaniu realnymi procesami gospodarczymi. [W:] Stanisz T. (kierownik tematu), Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych, s. 1-39 [6-43].
  • Kosiorowska M., Tatar J., (1991), Liniowa transformacja nieparametrycznego estymatora dystrybuanty, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 3, s. 11-20.
  • Kubowicz P., Malawski A., (1991), Matematyka, Wyd. 2.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 338 s.
  • Malawski A., (1991), Od ogólnej teorii systemów do teorii ogólnej równowagi gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1”, nr 189, s. 124-135.
  • Malawski A., (1991), Quasi-półdynamiczny układ produkcji – konstrukcja, własności, „Przegląd Statystyczny”, t. 38, z. 3-4, s. 353.
  • Skrzypek J., Tatar J., (1991), Teoriomnogościowa koncepcja modeli dynamiko-systemowych. [W:] Barczak A., Zadora K. (red.), Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice – Kraków – Wrocław, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 140-151.
  • Smaga E., Tatar J., (1991), O pewnej transformacji nieparametrycznego estymatora dystrybuanty, „Przegląd Statystyczny”, t. 38, z. 3-4, s. 354.
  • Stanisz T. (red.), (1991), Modele ekonomii matematycznej w opisie i analizie procesów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
  • Tatar J., (1991), Nieparametryczna estymacja regresji z uwzględnieniem informacji wstępnej o zmiennej warunkującej. [W:] Barczak A., Zadora K. (red.), Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice – Kraków – Wrocław, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 116-127.
  • Tematy egzaminu pisemnego z matematyki z rozwiązaniami dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1987-1990, (1991), Kraków : AE, 64 s.
  • Wanat S., (1991), Opis bazy danych DANPOL. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1], s. [82].
  • Wanat S., (1991), Opis programu Persona. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1], s. [97]-[100].
  • Wanat S., (1991), Opis programu baza. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1], s. [83]-[89].
  • Wanat S., (1991), Teoretyczne podstawy przewidywania ryzyka w ubezpieczeniach. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2], s. 1[119]-30[148].
  • Wanat S., (1991), Wydruk programu baza. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1], s. [90]-[96].

1990

  • Dobija M., Smaga E., (1990), Dekompozycja funkcji kosztów w warunkach inflacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 327, s. 47-58.
  • Gryglaszewska A., (1990), Ciągi funkcji separowalnych i podseparowalnych Neumana (I rodzaju), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 327, s. 5-10.
  • Gryglaszewska A., Stanisz T., (1990), Odchylenia cząstkowe w wybranych metodach analizy ekonomicznej, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 33, s. 169-175.
  • Kondratowicz E., Smaga E., Stanisz T., Stokłosa K., (1990), Problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych. [W:] Stokłosa K. (kierownik tematu), Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych, s. 1-10.
  • Kondratowicz E., Smaga E., Stanisz T., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1990), Kinetyka kwalitonomiczna: kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów, Stokłosa K. (red.), Wyd. 2 zm.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 200 s.
  • Kosiorowska M., (1990), Minimalizacja obciążenia i wariancji w estymacji modeli ekonometrycznych ze zmiennymi współliniowymi, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 327, s. 25-30.
  • Paszek B., (1990), Funkcja intensywności w modelu Chianga, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 327, s. 59-67.
  • Skrzypek J., Tatar J., (1990), Teoriomnogościowa koncepcja modeli Dynamiko-Systemowych (MDS), „Przegląd Statystyczny”, t. 37, z. 3, s. 227.
  • Smaga E., Stanisz T., (1990), Empiryczne miary zmian cech jakości, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 327, s. 39-46.
  • Smaga E., Stanisz T., (1990), Rozpoznawanie i identyfikacja reakcji następczych na podstawie badań empirycznych. [W:] Stokłosa K. (kierownik tematu), Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1], s. 1[39]-17[56].
  • Tatar J., (1990), Nieparametryczna estymacja regresji z uwzględnieniem informacji wstępnej o zmiennej warunkującej, „Przegląd Statystyczny”, t. 37, z. 3, s. 228.
  • Tatar J., (1990), Współrzędne ogniw w procesie przebiegu towarowego, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 77-78.
  • Tatar J., (1990), Wykorzystanie informacji a priori w konstrukcji nieparametrycznego estymatora gęstości, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 327, s. 11-24.

1989

  • Dobija M., Smaga E., (1989), Warunkowe wielkości ekonomiczne w programowaniu działalności gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 297, s. 43-57.
  • Gryglaszewska A., (1989), Funkcje podseparowalne w sensie Neumana (II rodzaju), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 297, s. 25-32.
  • Gryglaszewska A., Stanisz T., (1989), Aksjomatyzacja metody analizy ekonomicznej, „Rachunkowość”, nr 4-5, s. 137-139.
  • Gryglaszewska A., Stanisz T., (1989), Związki między odchyleniami cząstkowymi w wybranych metodach analizy finansowej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 297, s. 71-79.
  • Góral W., Stanisz T., (1989), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami (1982-1985), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 338 s.
  • Jakubowicz J., Tatar J., (1989), Struktura organizacyjna jako system relacyjny : zależności hierarchiczne, „Prakseologia”, nr 1-2, s. 213-225.
  • Kosiorowska M., (1989), Wpływ współliniowości zmiennych objaśniających na estymację parametrów modeli ekonometrycznych : badania symulacyjne, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 297, s. 87-97.
  • Kubowicz P., Malawski A., (1989), Problem ciągłości zmian w systemach ekonomicznych, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 31/2, lipiec-grudzień 1987, s. 59-60.
  • Malawski A., (1989), Uwagi o dynamicznych modelach w ekonomii, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 297, s. 59-70.
  • Malawski A., (1989), W sprawie pojęcia informacji w systemach ekonomicznych, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 32, s. 147-157.
  • Paszek B., (1989), Funkcja intensywności w probabilistycznym modelu procesu odchodzenia, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 297, s. 81-86.
  • Smaga E., (1989), Analiza matematyczna I, Wyd. 2 zm.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 280 s.
  • Smaga E., (1989), Miary empiryczne w programowaniu stochastycznym, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 297, s. 33-42.
  • Stanisz T., (1989), Funkcje o zmiennych rozdzielonych addytywno-multiplikatywnie, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 297, s. 5-24.
  • Stanisz T., (1989), Matematyka: kurs przygotowawczy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 278 s.
  • Stanisz T., (1989), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami (1979-1981), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 473, [2] s.

1988

  • Adamczyk W., Tatar J., (1988), Optymalizacja formy opakowań blaszanych jako czynnik oszczędności materiałów, „Opakowanie”, nr 5, s. 20-24.
  • Dobija M., Smaga E., (1988), Miary prawdopodobieństwa w empirycznym poznawaniu rzeczywistości. [W:] Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego: materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń – Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 49-58.
  • Dobija M., Smaga E., (1988), Nieparametryczne estymatory regresji otrzymane z holomorficznej funkcji jądra, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 268, s. 45-58.
  • Dobija M., Smaga E., (1988), Warunkowe wartości oczekiwane w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa, „Przegląd Statystyczny”, t. 35, z. 1, s. 110.
  • Gryglaszewska A., (1988), Kryteria separowalności typu h(x,t) = f(x) g(t) s(x-t), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 268, s. 19-28.
  • Gryglaszewska A., Stanisz T., (1988), Porównanie odchyleń cząstkowych w różnych metodach analizy ekonomicznej, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 31, s. 193-201.
  • Kubowicz P., Malawski A., (1988), Dynamika w relacyjnych systemach ekonomicznych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 404, s. 81-89.
  • Kubowicz P., Malawski A., (1988), Matematyka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 338 s.
  • Kubowicz P., Malawski A., (1988), Typologie w relacyjnych modelach ekonomicznych. [W:] Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego: materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń – Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 87-103.
  • Paszek B., (1988), Alternatywa ryzyk konkurencyjnych, „Studia Demograficzne”, nr 4/94, s. 33-40.
  • Smaga E., Stanisz T., (1988), Przekształcalność afiniczna funkcji a separowalność, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 268, s. 29-43.
  • Smaga E., Stanisz T., (1988), Utożsamianie mechanizmów zmian miar cech jakości. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 70.
  • Stanisz T., (1988), Funkcje podseparowalne i nadseparowalne. Cz. 2, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 268, s. 5-17.
  • Stanisz T., (1988), O separowalności addytywno-multiplikatywnej w statystyce, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 404, s. 161-167.
  • Stanisz T., (1988), Separowalność w sensie Leontiewa a separowalność klasyczna. [W:] Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego: materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń – Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 179-196.
  • Stokłosa K., Stanisz T., Smaga E., Kondratowicz E., Czechowska-Liszka M., (1988), Kinetyczne metody oceny stabilności towarów rynkowych, „Towaroznawstwo : problemy jakości”, s. 5-21.
  • Tatar J., (1988), Teorio-mnogościowa analiza struktury przebiegu towarowego, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 404, s. 169-184.
  • Zając K., Dobija M., Smaga E., (1988), Nieparametryczne estymatory regresji w badaniach zjawisk ekonomicznych, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 31, s. 181-191.

1987

  • Dobija M., Smaga E., (1987), Miary prawdopodobieństwa w empirycznym poznawaniu rzeczywistości, „Przegląd Statystyczny”, t. 34, z. 2, s. 171.
  • Dobija M., Smaga E., (1987), Niektóre zastosowania nieparametrycznych estymatorów regresji, „Przegląd Statystyczny”, t. 34, z. 1, s. 19-28.
  • Dobija M., Smaga E., Zając K., (1987), Nieparametryczne estymatory regresji, „Wiadomości Statystyczne”, R. 32, nr 2(308), s. 6-9.
  • Dobija M., Smaga E., Zając K., (1987), Uwagi o nieparametrycznych estymatorach regresji, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 159-161.
  • Paszek B., (1987), Modele ryzyk konkurencyjnych, „Studia Demograficzne”, nr 3/89, s. 51-55.
  • Smaga E., (1987), Uogólniona loteria losowa w teorii użyteczności, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 30, s. 219-226.
  • Stanisz T., (1987), Separowalność w sensie Leontiewa a separowalność klasyczna, „Przegląd Statystyczny”, t. 34, z. 2, s. 175.

1986

  • Paszek B., (1986), Prawdopodobieństwo kolejności występowania ryzyk w zależności od rozkładów brutto, „Studia Demograficzne”, nr 2/84, s. 79-87.
  • Paszek B., (1986), Prawdopodobieństwo netto występowania zdarzeń demograficznych a typ rozkładu, „Studia Demograficzne”, nr 4/86, s. 85-90.
  • Smaga E., Stanisz T., (1986), Analiza matematyczna II, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 124, [1] s.
  • Stanisz T., (1986), Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 294 s.

1985

  • Dobija M., Smaga E., (1985), Własności estymatorów momentów generowanych przez splotową dystrybuantę empiryczną, „Przegląd Statystyczny”, t. 32, z. 2, s. 103-109.
  • Gryglaszewska A., (1985), Funkcje o zmiennych rozdzielonych Neumana i ich wykorzystanie w analizie zjawisk ekonomicznych, Prom. Stanisz T., Kraków : , 113 k.
  • Gryglaszewska A., (1985), Podseparowalność funkcji dwóch zmiennych w sensie Neumana (I rodzaju), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 213, s. 247-255.
  • Gryglaszewska A., (1985), Uwagi o funkcjach zmiennych rozdzielonych typu h(x,t) = f(x) s(x-t), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 213, s. 239-245.
  • Paszek B., (1985), Agregacja zdarzeń demograficznych z uwzględnieniem ryzyk konkurencyjnych, „Studia Demograficzne”, nr 4/82, s. 91-103.
  • Smaga E., (1985), Suma przestrzeni prawdopodobieństwa względem miary oraz określona na niej zmienna losowa segmentowa, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 213, s. 215-226.
  • Stanisz T., (1985), Funkcje podseparowalne i nieseparowalne. Cz. 1, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 213, s. 257-276.
  • Stanisz T., (1985), II Seminarium naukowe im. Prof. Z. Pawłowskiego (XX Konferencja ekonometryków, statystyków i matematyków akademii ekonomicznych Polski południowej), „Przegląd Statystyczny”, t. 32, z. 4, s. 411-416.
  • Stanisz T., (1985), Liniowość modelu ekonometrycznego względem zmiennych objaśniających a liniowość względem parametrów strukturalnych, „Przegląd Statystyczny”, t. 32, z. 4, s. 415.
  • Stanisz T., (1985), O nowych metodach badania niezależności zmiennych losowych typu ciągłego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 213, s. 285-307.
  • Tatar J., (1985), Uwagi o k-systemie, „Prakseologia”, nr 1-2, s. 285-292.
  • Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. – nr 206. – 173 s.: il.; 24 cm. – Bibliogr. przy art. – 0208-7944
  • Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. – nr 213. – 314 s.: il.; 24 cm. – 0208-7944

1984

  • Bednarczyk M., Malawski A., (1984), Model funkcjonowania systemu banku danych w przedsiębiorstwie, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2 (36), s. 197-211.
  • Malawski A., (1984), Cybernetyczna formuła integracji nauki, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 198, s. 31-49.
  • Malawski A., (1984), Klasowa charakterystyka rozwoju k-systemu, „Prakseologia”, nr 2, s. 115-128.
  • Paszek B., (1984), Prawdopodobieństwo kolejności występowania zdarzeń demograficznych, „Studia Demograficzne”, nr 3/77, s. 71-79.
  • Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. – nr 181. – 151 s.: il.; 24 cm. – 0208-7944
  • Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. – nr 194. – 123 s.: il.; 24 cm. – Bibliogr. przy art. – 0208-7944

1983

  • Dobija M., Smaga E., Wąsik B., Zając K., (1983), Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 130, [1] s.
  • Gryglaszewska A., Smaga E., Stanisz T., (1983), Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t)=f(x)g(t)s(x-t), „Przegląd Statystyczny”, t. 30, z. 1-2, s. 157.
  • Ishimizu T., Malawski A., Mydel R., (1983), Procesy redystrybucji ludności w obszarach metropolitalnych Japonii, „Przegląd Geograficzny”, T. 55, z. 2, s. 383-392; http://rcin.org.pl/igipz/Content/13252/WA51_16253_r1983-t55-z2_Przeg-Geogr.pdf#page=101&view=Fit
  • Kosiorowska M., (1983), Zastosowanie uogólnionych odwrotności macierzy do estymacji modeli ekonometrycznych ze zmiennymi współliniowymi, „Przegląd Statystyczny”, t. 30, z. 1-2, s. 15-20.
  • Kosiorowska M., Stanisz T., (1983), Metody numeryczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 238 s.
  • Kubala J., Smaga E., Stanisz T., (1983), Elementy algebry liniowej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 196 s.
  • Malawski A., (1983), Symulacja algebraicznych systemów wejście-wyjście, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 176, s. 5-17.
  • Paszek B., (1983), Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia demograficznego w stanie czystym, „Studia Demograficzne”, nr 4/74, s. 83-89.
  • Smaga E., (1983), Suma przestrzeni prawdopodobieństwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 165, s. 13-21.
  • Smaga E., (1983), Warunek konieczny i dostateczny istnienia zmiennych losowych niezależnych, „Przegląd Statystyczny”, t. 30, z. 3-4, s. 223-226.
  • Smaga E., (1983), Własności rodziny nieskończonych rozkładów dyskretnych określonych liniowych równaniem różnicowym, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 176, s. 19-28.
  • Smaga E., Stanisz T., (1983), O równaniu funkcyjnym charakteryzującym funkcje zależne tylko od różnic jej argumentów, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 165, s. 177-185.
  • Stanisz T., (1983), Propozycja nowej metody wyznaczania parametrów krzywych Törnquista, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 26, s. 127-135.
  • Stanisz T., (1983), Uogólnienie kryterium separowalności funkcji wielu zmiennych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 165, s. 5-11.
  • Stanisz T., (1983), Własności funkcji o oddzielonej zmiennej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 176, s. 29-59.
  • Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. – nr 165. – 185 s.: il.; 24 cm. – Bibliogr. przy art. – 0208-7944
  • Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. – nr 176. – 89 s.: il.; 24 cm. – Bibliogr. przy art. – 0208-7944

1982

  • Gryglaszewska A., Smaga E., Stanisz T., (1982), Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t) = f(x) g(t) s(x-t), „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 215, s. 229-240.
  • Malawski A., (1982), Formalne modele integracji systemów, „Prakseologia”, nr 3-4, s. 23-35.
  • Paszek B., (1982), Analiza szacowania prawdopodobieństw brutto i netto dla zdarzeń demograficznych w kohorcie panien, „Studia Demograficzne”, nr 2 (68), s. 101-107.
  • Smaga E., (1982), Analiza matematyczna I, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 327 s.
  • Stanisz T., (1982), O funkcjach separowalnych Samuelsona, „Przegląd Statystyczny”, t. 29, z. 1-2, s. 157-165.
  • Stanisz T., (1982), O uogólnieniu pewnego kryterium separowalności funkcji, „Przegląd Statystyczny”, t. 29, z. 3-4, s. 564-565.

1981

  • Góral W., Stanisz T., (1981), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami 1972-1978, Wyd. 2 popr.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 675, [1] s.
  • Malawski A., (1981), Matematyczny model systemu względnie odosobnionego, „Prakseologia”, nr 3, s. 15-30.
  • Smaga E., (1981), Metoda H. Hotellinga jako kryterium istnienia trendu logistycznego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 138, s. 165-175.
  • Smaga E., (1981), Uwagi o rozwiązaniu równania Hotellinga, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 108-109.
  • Stanisz T., (1981), O pewnych metodach wyznaczania parametrów krzywych nieliniowych (logistycznej i Törnquista), „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 110-111.
  • Stanisz T., (1981), Przemienność symboli maksimum i minimum a programowanie matematyczne, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 138, s. 177-188.

1980

  • Malawski A., (1980), Algebra systemów wejście – wyjście, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 127, s. 77-92.
  • Malawski A., (1980), Integracja nauki a teoria systemów L. von Bertalanffy’ego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 129, s. 39-57.
  • Paszek B., (1980), Demometryczna analiza reprodukcji ludności, Prom. Zając K., Kraków : , [4], 95 k.
  • Paszek B., (1980), Statystyczna analiza kształtowania się umieralności niemowląt w Polsce, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 127, s. 93-105.
  • Smaga E., (1980), Uwagi o istnieniu niezależnych zmiennych losowych, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 398-399.
  • Smaga E., (1980), Zmienne losowe segmentowe: studium teoretyczne oraz zastosowanie w aproksymacji statystycznej i w podejmowaniu decyzji, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 49), Kraków : AE, 188 s.
  • Stanisz T., (1980), Analiza porównawcza wyznaczania parametrów krzywej logistycznej metodą Hotellinga i Tintnera, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 23, s. 43-52.
  • Stanisz T., (1980), Zbiór zadań i pytań z wprowadzenia do zastosowań matematyki w ekonomii, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 276 s.
  • Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. – nr 131. – 155 s.: il.; 24 cm. – Bibliogr. przy art. – 0208-7944

1979

  • Góral W., Stanisz T., (1979), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami 1972-1978, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 675 s.
  • Kosiorowska M., (1979), Estymacja liniowych modeli ekonometrycznych metodą uogólnionych odwrotności macierzy, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 160 (182), s. 213-223.
  • Kosiorowska M., (1979), Wielokrotna współliniowość zmiennych i jej wpływ na efektywność estymacji parametrów modeli ekonometrycznych, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 95 k.
  • Kubala J., Smaga E., Stanisz T., (1979), Algebra liniowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 152 s.
  • Malawski A., (1979), Algebra systemów wejście – wyjście, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 160 (182), s. 281-289.
  • Okołowicz M., Stanisz T., (1979), Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 7, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 275, [2] s.
  • Smaga E., (1979), Analiza rozwiązania równania Hotellinga, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 160 (182), s. 385-393.
  • Smaga E., (1979), Dystrybuanty dwuwymiarowe o zadanych dystrybuantach brzegowych, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 21, s. 135-143.
  • Stanisz T., (1979), Funkcje o danych niektórych elastycznościach cząstkowych, „Przegląd Statystyczny”, t. 26, z. 1-2, s. 95-100.
  • Stanisz T., (1979), Funkcje o zmiennych rozdzielonych w metodologii procesu zarządzania, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 63-65.
  • Stanisz T., (1979), Modyfikacja współczynnika zależności stochastycznej Z. Hellwiga, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 131-132.
  • Stanisz T., (1979), O nowej metodzie wyznaczania parametrów funkcji logistycznej, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 160 (182), s. 429-437.
  • Stanisz T., (1979), O własnościach pewnej klasy funkcji o zmiennych rozdzielonych, występujących w programowaniu matematycznym, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 21, s. 119-133.

1978

  • Gryglaszewska A., (1978), Kryteria logarytmiczne zbieżności szeregów nieskończonych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 113, s. 167-176.
  • Malawski A., (1978), Strukturalizm Piageta a dialektyka, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 100, s. 63-82.
  • Malawski A., (1978), Systemowa formuła integracji nauki, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 157 k.
  • Smaga E., (1978), Analiza stochastyczna wybranych modeli rynku, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 113, s. 25-37.
  • Smaga E., (1978), Gładka dystrybuanta empiryczna, „Przegląd Statystyczny”, t. 25, z. 1, s. 121-131.
  • Smaga E., (1978), Rozkład dystrybuanty na część symetryczną i część asymetryczną, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 99, s. 5-14.
  • Stanisz T., (1978), Funkcje o danych elastycznościach cząstkowych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 113, s. 119-128.
  • Stanisz T., (1978), Kryteria separowalności funkcji wielu zmiennych, „Przegląd Statystyczny”, t. 25, z. 3, s. 347-360.
  • Stanisz T., (1978), O nowej metodzie badania niezależności n zmiennych losowych typu skokowego, „Przegląd Statystyczny”, t. 25, z. 1, s. 75-86.

1977

  • Kartasiński S., Okołowicz M., Stanisz T., (1977), Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 6, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 416 s.
  • Kosiorowska M., (1977), System elektronicznego przetwarzania danych w zakresie ewidencji osobowej i sytuacji materialnej studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 78, s. 241-275.
  • Paszek B., (1977), Podstawowe pojęcia geometrii Łobaczewskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 78, s. 21-27.
  • Smaga E., (1977), Ciągła dystrybuanta empiryczna, „Przegląd Statystyczny”, t. 24, z. 1, s. 103-112.
  • Smaga E., (1977), Uwagi o wskaźniku asymetrii prognoz alternatywnych. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 173-174.
  • Stanisz T., (1977), Funkcje o zmiennych rozdzielonych i możliwości ich zastosowania w analizie ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 219 s.
  • Stanisz T., (1977), Modyfikacja metody badania niezależności zmiennych losowych typu skokowego, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 385-386.

1976

  • Malawski A., (1976), Strukturalistyczna formuła integracji nauk, „Studia Filozoficzne”, nr 2, s. 29-42.
  • Smaga E., (1976), O pewnym operatorze symetryzacji, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 19, s. 139-144.
  • Stanisz T., (1976), Zbiór zadań i pytań z wprowadzenia do zastosowań matematyki w ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 182 s.

1975

  • Malawski A., (1975), Związek metody S.A. Kripkego z topologicznymi algebrami Boole’a, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 65, s. 177-199.
  • Smaga E., (1975), Krzywa koncentracji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 65, s. 45-56.
  • Smaga E., (1975), O pewnych równoważnych definicjach rozkładu symetrycznego, „Przegląd Statystyczny”, t. 22, z. 1, s. 131-134.
  • Smaga E., (1975), Problemy miar asymetrii szeregów statystycznych, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 122-124.
  • Stanisz T., (1975), O granicy pewnego ilorazu, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 65, s. 57-64.

1974

  • Góral W., Stanisz T., (1974), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki, Wyd. 5 popr.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 524 s.
  • Kartasiński S., Okołowicz M., Stanisz T., (1974), Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 5, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 429, [3] s.
  • Smaga E., (1974), Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii, Prom. Steczkowski J., Kraków : , [2], II, 82 k., 2 k. złoż.
  • Smaga E., (1974), Próba sformułowania twierdzenia o nieistnieniu miary asymetrii jednoznacznej w zerze, „Przegląd Statystyczny”, t. 21, z. 4, s. 627-630.

1972

  • Góral W., Stanisz T., (1972), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki, Wyd. 4 zm. i uzup.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 524 s.
  • Kosiorowska M., (1972), Zastosowanie taksonomii wrocławskiej w zagadnieniach diagnostyki, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie”, nr 51, s. 237-255.
  • Smaga E., (1972), Uogólnienia pewnej nierówności, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”, T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 121-123.
  • Wanat S., (1972), Rewolucja jako nakaz wiary, „Człowiek i Światopogląd”, nr 2 (79), s. 248-253.

1968

  • Góral W., Stanisz T., (1968), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki na wyższe uczelnie dla pracujących, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 134, [1] s.
  • Góral W., Stanisz T., (1968), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki: uniwersytety, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie medyczne, Wyd. 3 zm. i uzup.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 420, [3] s.

1967

  • Góral W., Stanisz T., (1967), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki na wyższe uczelnie, Wyd. 2Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 401, [1] s.

1966

  • Góral W., Stanisz T., (1966), Tematy egzaminów wstępnych z fizyki na wyższe uczelnie, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 401, [1] s.